Option Trader| آپشن تریدر

📝 گزارش روزانه آپشن ✅ حجم معاملات اختیار نسبت به روز معاملاتی قبل ۱۱٪ افزایش یافته است. ✅ همچنین ارزش معاملات اختیار با افزایش ۹٪ همراه بوده است. ✅ ارزش معاملات: ۱,۱۲۹ میلیارد تومان ✅ حجم معاملات: ۷۳,۱۷۶ هزار قرارداد ✅برترین‌های امروز بازار اختیار خودرو با ۳۰,۷۱۹ هزار قرارداد، بیشترین حجم معاملات اهرم با ۷۷۸ میلیارد تومان، بیشترین ارزش معاملات ✅بیشترین حجم و ارزش معاملات قرارداد: 🛑ضخود5053 با ۷,۹۰۴ هزار قرارداد بیشترین حجم معاملات 🛑ضهرم5035 با ۱۳۶.۴ میلیارد تومان بیشترین ارزش معاملات 🔴نسبت حجم پوت به کال: ۲۳٪ 📆 تاریخ: ۱۴۰۵/۰۴/۲۲ #آپشن #گزارش_روزانه #اختیار_معامله #آپشن_تریدر #ارزش_معاملات #بورس #گزارش_مالی #آمار_معاملات 👌آپشن تریدر @optiontrader_pro

🔴تعداد موقعیت‌های باز اهرم تعداد موقعیت باز سررسید تیر (۹ روز تا سررسید): ۲,۸۵۵,۴۰۵ فاصله تا باز شدن⬅️ ۶۵۵,۴۰۵ تعداد موقعیت باز سررسید مرداد (۳۷ روز تا سررسید): ۲,۰۲۸,۴۹۱ فاصله تا بسته شدن⬅️ ۷۲۱,۵۰۹ 🛑از فردا امکان اخذ موقعیت فزاینده در سررسید تیر صندوق اهرم تا کاهش موقعیت‌ها به ۲,۲۰۰,۰۰۰ موقعیت باز وجود ندارد. 🗓️ تاریخ: ۱۴۰۵/۰۴/۲۲ #اهرم #سقف_موقعیت #تعداد_موقعیت_باز 👌آپشن تریدر @optiontrader_pro

🔵 نقشه امروز بازار آپشن و بازدهی براساس قیمت پایانی 🗓️ تاریخ: ۱۴۰۵/۰۴/۲۲ #نقشه_بازار #آپشن #بازدهی 👌آپشن تریدر @optiontrader_pro

🛑در این نمودار می‌تونید نوسان ضمنی اهرم رو ببینید. از شهریور ۱,۴۰۴ تا تیر ۱,۴۰۵ نوسان ضمنی حدودا بین ۵۰٪ تا ۹۰٪ بوده و در دو ماه اخیر نوسان خیلی بیشتری داشته و تقریبا بالای ۷۵٪ بود. ⏩ حالا با استفاده از نوسان ضمنی و تاریخی سهم و با توجه تحلیل خودتون نسبت به آینده سهم می‌تونید به یه جمع بندی از نوسان برسید: اگر فکر میکنید نوسان کمتر خواهد بود تا یه ماه آینده، عدد کمتری رو وارد کنید و اگر فکر میکنید نوسان بیشتر میشه، عدد بیشتر. اگر نوسان رو بالاتر وارد کنید، قیمت اختیار هم بالاتر به دست میاد و اگر کمتر وارد کنید قیمت اختیار به عدد کمتری میرسه. 👌آپشن تریدر @optiontrader_pro

📈فرض کنید دو تحلیلگر بخوان قرارداد ضهرم۵۰۳۳ رو ارزش‌گذاری کنن، اما درباره نوسان‌پذیری آینده نظر متفاوتی داشته باشن: 1️⃣ تحلیلگر اول با فرض نوسان‌پذیری ۷۰٪، قیمت تئوریک قرارداد رو ۳,۰۸۵ ریال برآورد کرده و این قیمت رو مناسب خرید می‌دونه. 2️⃣ تحلیلگر دوم با فرض نوسان‌پذیری ۴۴٪، ارزش منصفانه قرارداد رو ۱,۶۸۳ ریال محاسبه می‌کنه و حاضر نیست مبلغی بیشتر از این قیمت پرداخت کنه. 🔵این مثال نشون می‌ده که نوسان‌پذیری، مهم‌ترین ورودی مدل بلک-شولزه و تغییر اون می‌تونه اختلاف قابل‌توجهی در قیمت تئوریک اختیار معامله ایجاد کنه. ✅البته در برآورد نوسان‌پذیری باید عواملی مثل تغییر دامنه نوسان هم مهم هستن. مثلاً اگه دامنه نوسان یه سهم از ۱٪ به ۳٪ افزایش پیدا کرده باشه، طبیعتاً انتظار داریم نوسان واقعی اون هم بیشتر بشه و این موضوع باید توی محاسبات لحاظ بشه. برعکس، محدودتر شدن دامنه نوسان می‌تونه باعث بشه از نوسان‌پذیری پایین‌تری توی مدل استفاده کنیم. #بلک_شولز #ضهرم #قیمت_گذاری #آپشن #اختیار_معامله 👌آپشن تریدر @optiontrader_pro

🧮 ماشین‌حساب ارزش‌گذاری اختیار معامله در TSETMC اگه بخواید قیمت تئوریک یه قرارداد اختیار معامله رو حساب کنید، می‌تونید از ماشین‌حساب ارزش‌گذاری اختیار در سایت TSETMC استفاده کنید. ✅کافیه اسم قرارداد موردنظرتو (مثلاً ضهرم5033) در قسمت جستجوی سایت وارد کنی، وارد صفحه نماد بشی و روی گزینه «ماشین‌حساب ارزش‌گذاری اختیار» کلیک کنی. داخل این ماشین‌حساب، اطلاعاتی مثل قیمت دارایی پایه، قیمت اعمال و تعداد روزهای باقی‌مونده تا سررسید، از قبل وارد شده. فقط کافیه نرخ بهره بدون ریسک (مثلاً ۳۲ درصد) و نوسان‌پذیری مدنظرتو رو وارد کنی. توی این مثال، چون اهرم سود نقدی پرداخت نمی‌کنه، مقدار سود نقدی رو صفر در نظر می‌گیریم. 💙 مهم‌ترین عددی که باید وارد کنید، نوسان‌پذیری (Volatility) هست؛ چون بیشترین تأثیر رو روی قیمت تئوریک قرارداد داره. مثلاً نوسان‌پذیری تاریخی صندوق اهرم به این شکل بوده: 📌 یک‌ماهه: ۴۹٪ 📌 سه‌ماهه: ۵۱٪ 📌 یک‌ساله: ۴۴٪ باتوجه به این داده‌ها میشه نتیجه گرفت که نوسان تاریخی این صندوق در محدوده ۴۴٪ تا ۵۱٪ قرار داشته. ⏩حالا شما باید با توجه به شرایط بازار و تحلیلتون، حدس بزنید که تا سررسید قرارداد، نوسان صندوق چقدر می‌تونه باشه. اینجا باید از نمودار نوسان ضمنی هم استفاده کنی و ببینی نوسان ضمنی اهرم میانگین در چه محدوده ای بوده که این نوسان ضمنی خیلی مهمه. ✅اگه فکر می‌کنی بازار پرنوسان‌تر می‌شه، شاید عدد ۷۰٪ رو وارد کنی. اگه هم انتظار داری بازار آروم‌تر باشه، ممکنه ۴۴٪ یا حتی کمتر رو انتخاب کنی. به همین خاطر، ممکنه دو نفر با استفاده از همین ماشین‌حساب، برای یک قرارداد به دو قیمت تئوریک متفاوت برسن. 📈در ادامه، این تفاوت رو روی قرارداد ضهرم5033 با هم بررسی می‌کنیم. #نوسان_ضمنی #بلک_شولز #نوسان_تاریخی #اهرم #ضهرم #آپشن_تریدر 👌آپشن تریدر @optiontrader_pro

✅از این به بعد یک بخش جدید تحت عنوان«پرونده معاملات» به کانال اضافه می‌کنیم 💙از این به بعد، معامله‌هایی که انجام می‌دم رو بعد از گذشت مدتی دوباره بررسی می‌کنیم؛ فرقی هم نمی‌کنه نتیجه‌شون سود باشه یا زیان. هدف این نیست که فقط معامله‌های موفق رو ببینیم. اتفاقاً گاهی از یک معامله زیان‌ده بیشتر از چند معامله سودده یاد می‌گیریم. اگر معامله‌ای سودده بوده، بررسی می‌کنیم چه عواملی باعث موفقیتش شده. اگر هم زیان‌ده بوده، با هم بررسی می‌کنیم اشکال کار کجا بوده؛ آیا تحلیل اشتباه بوده؟ مدیریت سرمایه؟ انتخاب قرارداد؟ نوسان ضمنی؟ یا اصلاً زمان ورود و خروج مناسب نبوده؟ اگر شما هم معامله یا استراتژی‌ای اجرا کردید، خوشحال می‌شم عضو گروه بشید و اون رو به اشتراک بذارید؛ چه سود کرده باشید، چه ضرر. باهم بررسیش میکنیم. لینک گروه: https://t.me/optiontrader_Club اینجا قراره کنار هم تجربه‌هامون رو بررسی کنیم، از اشتباهات درس بگیریم و کم‌کم معامله‌گرهای بهتری بشیم. 👌آپشن تریدر @optiontrader_pro

💼 پرونده معاملات❓ در ۳۱ خرداد یک استراتژی کولار روی صندوق اهرم اجرا کرده بودیم. اون موقع ۳۱ روز تا سررسید باقی مونده بود. امروز که فقط ۱۰ روز تا سررسید مونده، بینیم این معامله الان چه وضعیتی داره و قیمت‌ها نسبت به روزی که خرید و فروش انجام دادم چطور تغییر کردن. 🧮چرا اون روز کولار اجرا کردم؟ ۳۱ خرداد، بعد از ۱۱ روز صف خرید متوالی، اهرم برای اولین بار صف فروش شد. قصد من نگهداری سهم بود. البته واقعیت اینه که همون روز اگر هم می‌خواستم سهم رو بفروشم، عملاً امکانش وجود نداشت. برای همین بهترین راهکار، استفاده از قراردادهای آپشن و پوشش ریسک بود. ✅این استراتژی مناسب دو دسته از افراد بود: کسانی که از قبل اهرم رو در پرتفوی داشتن و قصد فروش نداشتن. کسانی که دید صعودی به اهرم داشتن و صف فروش اون روز رو فرصت خرید می‌دیدن. ⚖️امروز نتیجه معامله چطوره؟ قیمت‌های پایانی امروز به شرح زیر هست: اهرم: ۴۴٬۶۱۶ ریال ضهرم۴۰۳۳: ۲۷۸ ریال طهرم۴۰۳۲: ۶٬۱۷۹ ریال سود و زیان هر سهم با اجرای استراتژی: +۴٬۰۳۳ ریال بازدهی: ۸.۵٪ اگر اهرم رو بدون اجرای استراتژی نگه می‌داشتیم، الان به ازای هر سهم ۲٬۴۹۱ ریال زیان داشتیم؛ یعنی حدود ۵٪ زیان. 💙جمع‌بندی تا اینجای کار، اجرای استراتژی کولار باعث شده هنوز در سود باشیم، در حالیکه نگهداری ساده سهم بدون پوشش ریسک، تا امروز حدود ۵ درصد زیان به همراه داشت. البته هنوز ۱۰ روز تا سررسید باقی مونده و نتیجه نهایی معامله مشخص نیست. اگر اتفاق خاصی در این مدت رخ بده، دوباره پرونده این معامله رو با هم بررسی می‌کنیم. 📁تاریخ بررسی: ۱۴۰۵/۰۴/۲۱ #پرونده_معاملات #اهرم #استراتژی_کولار #collar #آپشن_تریدر #اختیار_معامله 👌آپشن تریدر @optiontrader_pro

🔴تعداد موقعیت‌های باز اهرم تعداد موقعیت باز سررسید تیر (۱۰ روز تا سررسید): ۲,۴۶۷,۹۶۵ فاصله تا بسته شدن⬅️ ۲۸۲,۰۳۵ 🛑امکان اخذ موقعیت فزاینده در سررسیدهای اهرم وجود دارد. بیشترین موقعیت باز در اختیار فروش اهرم برای قرارداد طهرم4029 و در اختیار خرید اهرم، قرارداد ضهرم5035 هست. 🗓️ تاریخ: ۱۴۰۵/۰۴/۲۱ #اهرم #سقف_موقعیت #تعداد_موقعیت_باز 👌آپشن تریدر @optiontrader_pro

📝 گزارش روزانه آپشن ✅ حجم معاملات اختیار نسبت به روز معاملاتی قبل ۲۴٪ کاهش یافته است. ✅ همچنین ارزش معاملات اختیار با کاهش ۱۰٪ همراه بوده است. ✅ ارزش معاملات: ۱,۰۳۳ میلیارد تومان ✅ حجم معاملات: ۶۶,۲۰۴ هزار قرارداد ✅برترین‌های امروز بازار اختیار خودرو با ۲۸,۳۶۲ هزار قرارداد، بیشترین حجم معاملات اهرم با ۷۹۹ میلیارد تومان، بیشترین ارزش معاملات ✅بیشترین حجم و ارزش معاملات قرارداد: 🛑ضخود5053 با ۷,۲۸۶ هزار قرارداد بیشترین حجم معاملات 🛑ضهرم5035 با ۱۰۳.۹ میلیارد تومان بیشترین ارزش معاملات 🔴نسبت حجم پوت به کال: ۳۰٪ 📆 تاریخ: ۱۴۰۵/۰۴/۲۱ #آپشن #گزارش_روزانه #اختیار_معامله #آپشن_تریدر #ارزش_معاملات #بورس #گزارش_مالی #آمار_معاملات 👌آپشن تریدر @optiontrader_pro

🔵 نقشه امروز بازار آپشن و بازدهی براساس قیمت پایانی 🗓️ تاریخ: ۱۴۰۵/۰۴/۲۱ #نقشه_بازار #آپشن #بازدهی 👌آپشن تریدر @optiontrader_pro

📚استراتژی‌‌ برای بازارهای نزولی+ مقایسه ریسک 📉 زمانی که روند بازار نزولی باشه، قراردادهای اختیار معامله می‌تونن ابزار موثری برای پوشش ریسک و کسب سود از کاهش قیمت‌ها باشند، استراتژی های زیر برای چنین موقعیتی رایج و کاربردی هستن: 🛒خرید اختیار فروش (Long put) هدف: کسب سود از افت شدید قیمت دارایی پایه مزیت: سود نامحدود ریسک: محدود به پرمیوم پرداخت شده مناسب برای: ریزش سنگین+انتظار افزایش نوسان ضمنی(IV) نیاز به وجه تضمین ندارد. 📈پوت اسپرد نزولی (Bear put spread) هدف: سود از ریزش محدود قیمت مزیت: هزینه کمتر نسبت به خرید پوت تنها ریسک: محدود به خالص هزینه اولیه سقف سود: تفاوت بین دو قیمت اعمال منهای هزینه مناسب برای: ریزش ملایم تا متوسط، زمانی که پوت‌ها گران هستند نیاز به وجه تضمین ندارد. 🪧فروش مصنوعی سهم (Synthetic short position) ساختار: خرید پوت+فروش کال با قیمت اعمال و سررسید یکسان هدف: شبیه‌سازی فروش واقعی سهم با ابزار اختیار ریسک: نامحدود در صورت رشد شدید قیمت دارایی پایه مزیت: امکان فروش بدون داشتن سهم مناسب برای: دیدگاه نزولی قوی نیاز به وجه تضمین دارد. فروش اختیار خرید (Short call) هدف: دریافت پرمیوم با هدف بی‌ارزش شدن قرارداد در سررسید. روش اجرا: فروش یک اختیار خرید OTM حداکثر سود: پرمیوم دریافتی حداکثر زیان: نامحدود نقطه سر‌به‌سر: قیمت اعمال + پرمیوم دریافتی کاهش ارزش زمانی (Time Decay) و افت IV به نفع فروشنده است. این استراتژی نیاز به وجه تضمین دارد. #اختیار_معامله #بازار_نزولی #LongPut #مدیریت_ریسک #استراتژی #آموزش_آپشن 👌 آپشن تریدر @optiontrader_pro

🔴تعداد موقعیت‌های باز اهرم تعداد موقعیت باز سررسید تیر (۱۱ روز تا سررسید): ۲,۱۹۲,۱۷۶ فاصله تا بسته شدن⬅️ ۵۵۷,۸۲۴ 🛑از فردا امکان اخذ موقعیت فزاینده در سررسید تیر صندوق اهرم وجود خواهد داشت. 🗓️ تاریخ: ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ #اهرم #سقف_موقعیت #تعداد_موقعیت_باز 👌آپشن تریدر @optiontrader_pro

📝 گزارش روزانه آپشن ✅ حجم معاملات اختیار نسبت به روز معاملاتی قبل ۹٪ کاهش یافته است. ✅ همچنین ارزش معاملات اختیار با کاهش ۲۵٪ همراه بوده است. ✅ ارزش معاملات: ۱,۱۵۱ میلیارد تومان ✅ حجم معاملات: ۸۷,۱۶۱ هزار قرارداد ✅برترین‌های امروز بازار اختیار خودرو با ۴۰,۲۰۰ هزار قرارداد، بیشترین حجم معاملات اهرم با ۶۵۷ میلیارد تومان، بیشترین ارزش معاملات ✅بیشترین حجم و ارزش معاملات قرارداد: 🛑ضخود5053 با ۱۰,۲۲۵ هزار قرارداد بیشترین حجم معاملات 🛑ضهرم5035 با ۲۱۹.۲ میلیارد تومان بیشترین ارزش معاملات 🔴نسبت حجم پوت به کال: ۲۶٪ 📆 تاریخ: ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ #آپشن #گزارش_روزانه #اختیار_معامله #آپشن_تریدر #ارزش_معاملات #بورس #گزارش_مالی #آمار_معاملات 👌آپشن تریدر @optiontrader_pro

🔵 نقشه امروز بازار آپشن و بازدهی براساس قیمت پایانی 🗓️ تاریخ: ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ #نقشه_بازار #آپشن #بازدهی 👌آپشن تریدر @optiontrader_pro

📈نوسان پذیری تاریخی و ضمنی اهرم و توان نمودار بالا نوسان ضمنی اهرم و توان را از شهریور 1404 تا 17 تیر 1405 نشان می‌دهد. ✅از قراردادهای اختیار خرید بی‌تفاوتی که حداقل 10 روز به سررسید مانده و نزدیکترین سررسید برای محاسبه نوسان ضمنی استفاده شده. (البته در صندوق اهرم زمانی که سقف موقعیت باز سررسید نزدیکتر پر میشه، از قرارداد سررسید بعدی که حجم معاملات بیشتری داره استفاده می‌شه.) 📈نوسان تاریخی یک ساله اهرم: 44% نوسان تاریخی یک ساله توان: 46% #نوسان_تاریخی #نوسان_ضمنی #آپشن #قرارداد #اهرم #توان #ضهرم #بورس 👌آپشن تریدر @optiontrader_pro

📈نوسان پذیری تاریخی و ضمنی شستا و خودرو نمودار بالا نوسان ضمنی شستا و خودرو را از شهریور ۱,۴۰۴ تا ۱۷ تیر ۱,۴۰۵ را نشان می‌دهد. ✅از قراردادهای اختیار خرید بی‌تفاوت که حداقل ۱۰ روز به سررسید مانده و نزدیکترین سررسید برای محاسبه نوسان ضمنی استفاده شده. 📈نوسان تاریخی یک ساله خودرو: ۵۱٪ 👈نوسان تاریخی یک ساله شستا: ۳۵٪ 🗓️تاریخ: ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ #نوسان_تاریخی #نوسان_ضمنی #آپشن #قرارداد #شستا #خودرو #ضخود #ضستا #بورس 👌آپشن تریدر @optiontrader_pro