Neomarkets

Автоследование: как управлять портфелем счетов 💼 В предыдущем посте мы рассказали об автоследовании Neomarkets и о том, как этот инструмент позволяет автоматически копировать сделки опытных трейдеров на свой счёт.Если вы выбираете сразу несколько управляющих, возникает следующий вопрос: как правильно распределить капитал между ними и управлять своим портфелем? Рассмотрим 5 популярных подходов 📋 1. Ребалансировка

Один из самых простых и распространённых подходов. Вы заранее определяете долю капитала для каждого управляющего и периодически возвращаете распределение к первоначальным значениям. Например, если вы распределили капитал между тремя стратегиями в пропорции 40/30/30, но одна из них показала лучший результат и её доля выросла, часть капитала можно перераспределить в пользу других стратегий. Такой подход помогает сохранять первоначальную структуру портфеля и не допускать чрезмерной концентрации в одной стратегии.

2. Равное распределение капитала

В этом случае капитал делится между выбранными управляющими примерно поровну. Например, при пяти стратегиях каждая получает по 20% портфеля. Главное преимущество такого подхода — простота. Не нужно постоянно оценивать, какая стратегия окажется лучшей. При этом результаты портфеля не будут слишком сильно зависеть от одного управляющего.

3. Распределение с учётом риска

Здесь капитал распределяется не поровну, а с учётом уровня риска каждой стратегии. Более стабильным стратегиям может выделяться большая доля капитала, а более волатильным — меньшая. Это позволяет стремиться к более сбалансированному соотношению потенциальной доходности и риска всего портфеля.

4. Ребалансировка по отклонению

В этом подходе капитал перераспределяется не по определённому расписанию, а когда доля управляющего заметно отклоняется от заданного уровня. Например, если вы изначально выделили управляющему 30% капитала, но из-за изменения стоимости его стратегии доля выросла до 40%, часть средств можно перераспределить обратно в другие стратегии. Такой подход помогает поддерживать желаемое распределение портфеля и контролировать концентрацию капитала в отдельных стратегиях.

5. Распределение с учётом корреляции

Даже если капитал распределён между несколькими управляющими, это ещё не означает, что портфель действительно диверсифицирован. Если стратегии показывают похожие результаты и реагируют на рыночные движения одинаково, то при неблагоприятной ситуации они могут одновременно уйти в просадку. Поэтому при формировании портфеля важно учитывать корреляцию между управляющими и выбирать стратегии, которые дополняют друг друга. Это помогает избежать ситуации, когда диверсификация существует только на бумаге.

Какой подход выбрать⁉️ Универсальной стратегии не существует. Всё зависит от ваших целей, инвестиционного горизонта и готовности принимать риск. Для начала можно использовать более простой подход — например, равное распределение капитала и периодическую ребалансировку. Более опытные инвесторы могут дополнительно учитывать риск и корреляцию между стратегиями. Главное — не концентрировать весь капитал в одной стратегии и не принимать решения исключительно на основе максимальной доходности, а учитывать все параметры счета в совокупности. Успехов и взвешенных инвестиционных решений! 🤩 #инвестиции #автоследование #копитрейдинг #диверсификация