Научный трейдинг (Os Engine)

Малая автоматизация. Лекция 2. Сам себе автоследование. С ростом торговых результатов трейдер сталкивается с просьбами знакомых помочь заработать. Сегодня мы выкладываем в открытый доступ видеоурок, посвященный копированию сделок. Ранее этот ролик был доступен только в Trading Boost Camp, а теперь опубликован для всех. В нем мы разберем, как своими силами организовать надежное копирование на базе встроенного функционала бесплатного терминала OsEngine. В данном видео мы вместе пошагово развернем персональный сервис автоследования. Посмотрим, как получить торговые API-ключи в Т-Инвестициях, задействуем мультиконнект в OsEngine и запустим специального робота для трансляции позиций. Разберем основные настройки и параметры копирования, а также обсудим риски работы на домашнем ПК и важность переноса системы на удаленный сервер. Подробнее в постах👇 https://www.tbank.ru/invest/social/profile/AlexWang/75b4fb81-133d-4970-9c55-7b75e313a0a2/ https://smart-lab.ru/company/os_engine/blog/1310895.php

В этом видео разберём индикатор StdDev (Standard Deviation) — меру разброса цены относительно среднего, которую используют для оценки волатильности рынка. Рассмотрим историю появления индикатора, формулы расчёта и основные сигналы — рост и снижение волатильности, перегрев движения и накопление. Отдельно объясним, почему StdDev не показывает направление тренда и работает лучше как фильтр волатильности в паре с трендовыми индикаторами. В практической части протестируем бесплатного робота StrategyStdDevSmaAndRsi: логика входа по RSI, SMA и StdDev, выход — через заданное число свечей. В конце видео рассмотрим результаты тестов на Сбербанке и нефти за период с 2015 по 2026 год. Подробнее в видео👇 https://smart-lab.ru/company/os_engine/blog/1310195.php

Малая автоматизация. Лекция 1. Алгоалерты: Торговля наклонных уровней Как совместить трейдинг внутри дня с основной работой или личными делами? Сидеть часами у монитора в ожидании пробоя уровней больше не обязательно. В сегодняшнем видео мы научим алгоритмы самостоятельно отслеживать ключевые графические паттерны. С помощью отложенных алгоалертов вы сможете выстроить торговый план с утра, а робот сам зайдет в позицию и зафиксирует результат. Для начала скачаем терминал OsEngine, подключим его к брокеру Т-Инвестиции по API и подготовим рабочую область, выбрав нужные акции, фьючерсы и индексы. Затем посмотрим, как нанести на графики уровни и линии, привязать к ним уведомления, а также настроить автоматическое сопровождение новых позиций стоп-лоссами и тейк-профитами. И после идем заниматься делами — дальше всё роботы сделают сами. Подробнее в постах👇 https://www.tbank.ru/invest/social/profile/AlexWang/9074cd9b-dd33-4a22-af22-42890a5bd98f/ https://smart-lab.ru/company/os_engine/blog/1309539.php

Сегодня вышла лекция про Алгомонитор экстремальных объёмов. Алгомонитор экстремальных объёмов — это скринер, который отслеживает взрывы объёмов по акциям на Мосбирже и помогает видеть, «куда пошла толпа». Он ранжирует бумаги по объёму за заданный период, показывает тикеры, которые резко поднялись или опустились в рейтинге, и позволяет как автоматически входить в сделки, так и просто получать сигналы для ручной торговли. Кому интересно — залетайте! В лекции: 1) Что такое «взрыв объёмов» и как устроена таблица, отражающая динамику объёмов по акциям. 2) Загрузка всего нужного софта к себе на ПК и подключение терминала OsEngine к Т-Инвестиции. 3) Создание монитора экстремальных объемов: настройка источника данных, выбор акций и таймфреймов. 4) Установка звуковых и текстовых алертов на всплески объёмов по выбранным бумагам. 5) Настройка автоторговли от объёмов: входы в лонг и шорт, авто‑стопы и авто‑профиты для позиций. Пост с анонсом тут👇 https://www.tbank.ru/invest/social/profile/Trading_boost_camp/5170bcfd-a791-47c4-905f-b785432d1db0/ Вебинар тут👇 https://www.tbank.ru/invest/pulse/broadcast/ATMaraphon28052026/

Сетки. Лекция 5. Тестирование сеточных алгоритмов. Оценка эффективности сеточных алгоритмов при тестах на стандартных свечных графиках часто приводит к самообману и неожиданным просадкам в реальных торгах. В пятой лекции данного цикла мы разберем правильную методологию проверки таких стратегий на истории ленты сделок. Посмотрим, где скачать необходимую базу котировок, и поймем требования к дисковому пространству и ресурсам компьютера. Затем мы настроим эмулятор Тестер Lite для трансляции котировок сделка за сделкой. Потренируемся расставлять во время симуляции каскад лимиток с помощью ручной сетки, а после запустим годовой тест автоматического сеточного скринера из прошлой лекции. Узнаем, из-за какой мелкой настройки в терминале весь расчет может зависнуть посередине. И в конце разберем итоговую статистику тестирования. Подробнее в постах👇 https://www.tbank.ru/invest/social/profile/AlexWang/df7cd097-fcb8-4246-a08c-48e5a78d2d43/ https://smart-lab.ru/company/os_engine/blog/1308365.php

Сетки. Лекция 4. Сеточный робот-скринер Grid Volume Bollinger Ranking Screener. Разговоры о ручных сетках позади, и в сегодняшней лекции мы переходим к разбору автоматического сеточного скринера. Логика бота строится на открытии позиций в ожидании возврата цены внутрь канала Боллинджера от его границ, а также на использовании фильтра входа по глобальному направлению рынка и фильтра объемов для исключения из торговли наиболее ликвидных бумаг. Мы проанализируем блок-схему алгоритма, обсудим применение фильтров и оценим результаты его тестов с 2025 года на ленте сделок. На практике развернем в терминале OsEngine этого робота, загрузим в него готовый пресет тикеров Мосбиржи через файл конфигурации и подробно разберемся со всеми необходимыми параметрами. Мы вместе пройдем весь этот путь и в итоге подготовим систему к работе. Подробнее в постах👇 https://www.tbank.ru/invest/social/profile/AlexWang/ad09ffeb-316c-4bcc-b5cc-40f67502f8e8/ https://smart-lab.ru/company/os_engine/blog/1307790.php

Сетки. Лекция 3. Сетки в режиме единой позиции. Далеко не всегда трейдеру нужно, чтобы в сетке к каждому уровню входа в рынок был привязан отдельный тейк-профит. В данной лекции мы сделаем следующий шаг в применении сеточных стратегий и на практике научимся запускать ботов, работающих с общей позицией. В отличие от маркетмейкинга, этот режим позволяет выкупать проливы или шортить на импульсах, управляя всем набранным объемом как единым целым и закрывая его одним ордером. Разберем два примера: создадим лонговую сетку для акций с выходом по трейлинг-стопу и шортовую для фьючерсов с демонстрацией применения Мартингейла для объемов. Как обычно, пройдемся по всем нюансам, чтобы грамотно сконфигурировать наших роботов, и убедимся в надежности исполнения заявок. Никакой теории — только реальные параметры и управление каскадами лимиток. Подробнее в постах👇 https://www.tbank.ru/invest/social/profile/AlexWang/f36c2973-441f-4fdd-99b1-c5b000471a66/ https://smart-lab.ru/company/os_engine/blog/1306905.php

В этом видео разберём индикатор Stochastic Momentum Index (SMI) — более сглаженную и моментную версию классического стохастика, разработанную Уильямом Блау. Покажем, как индикатор устроен внутри и как с ним работать в OsEngine. Поговорим об истории появления SMI, разберём формулы расчёта и основные сигналы: перекупленность/перепроданность, пересечение сигнальной линии, дивергенции и переход через ноль. В практической части подключим индикатор к роботу в OsEngine и протестируем стратегию BreakPriceChannelAndSMI на Сбербанке и нефти с 2015 по 2026 год. Подробнее в видео👇 https://smart-lab.ru/company/os_engine/blog/1306875.php

В новой статье рассмотрим пример роботов, которые умеют перекладываться из одной серии фьючерсов в другую и поддерживают тестирование на настоящих данных фьючерсов, а не склеек. С точки зрения алготрейдинга, они представляют для нас интерес в области логики выбора ближайшего фьючерса и закрытия позиции перед экспирацией. Подробнее о роботах в статье👇 https://smart-lab.ru/company/os_engine/blog/1306368.php

Сетки. Лекция 2. Сетки для маркетмейкинга. Сегодня мы продолжаем погружение в наш цикл лекций и учимся забрасывать маркетмейкерские сетки, у которых каждый вход в рынок имеет строго свою точку выхода. Сначала мы соберем сетку с таймером старта и остановки для отработки новостных импульсов на акциях. Затем создадим алгоритм для «ловли ножей» на фьючерсах, который входит лимитками на пробое ценового уровня вниз и аннулирует все позиции после заданного числа закрытых сделок. Но надо понимать, что запуск сеточного алгоритма — это не просто расстановка лимиток каскадом, а работа с множеством различных переменных. И в данной лекции мы разберем, как правильно вручную сконфигурировать робота: от установки базовых настроек и неторговых периодов Мосбиржи до задания параметров окна обработки ошибок и пауз между отправкой ордеров на биржу. Подробнее в постах👇 https://www.tbank.ru/invest/social/profile/AlexWang/134dd405-55d4-470d-a48e-ed40f7514895/ https://smart-lab.ru/company/os_engine/blog/1305827.php

В этом видео разбираем индикатор Stochastic — один из самых известных осцилляторов технического анализа. Покажем, как он устроен и как использовать его в OsEngine. Поговорим об истории появления индикатора, покажем формулы расчёта, а также основные торговые сигналы. В практической части бесплатный робот StrategyStochasticAndMACD. У него логика входа на сочетании Stochastic и MACD, а выход по трейлинг-стопу. Также протестируем его на Сбербанке и нефти с 2015 по 2026 год. Подробнее в видео👇 https://smart-lab.ru/company/os_engine/blog/1305767.php

Сетки. Лекция 1. Введение. Сеточная торговля активно обсуждается в инфополе и привлекает внимание трейдеров, однако за кажущейся простотой здесь кроются серьезные риски обнуления счета. Сегодня мы начинаем выкладывать курс, посвященный сеткам, маркетмейкингу и усреднению. Этот материал рассчитан на тех, кто уже имеет опыт торговли и теперь намерен изучить одну из самых противоречивых тем алготрейдинга. В этом уроке мы кратко рассмотрим принципы работы маркетмейкерских ботов и сеток с единой позицией. Выясним, почему подход на базе Мартингейла математически обречен на провал, и разберем механику скама, через которую доверчивым людям продают сливающих сеточных ботов. Также скачаем платформу OsEngine и получим доступы в Т-Инвестициях для АПИ-торговли. Без этого прочного фундамента двигаться дальше попросту нельзя. Подробнее в постах👇 https://www.tbank.ru/invest/social/profile/AlexWang/16717a3a-31d5-44c4-8865-026629ea11c4/ https://smart-lab.ru/company/os_engine/blog/1305255.php

Команда T–Invest Api официально открывает канал в Пульсе. Теперь об обновлениях API и новостях алготрейдинга можно читать здесь👇 https://www.tbank.ru/invest/social/profile/T_InvestAPI/?author=profile   Обязательно добавляйте в закладки, будет много интересного и важного!   Приветственная статья👇 https://www.tbank.ru/invest/social/profile/T_InvestAPI/3b2210e7-b630-4a3c-861a-527189202d63/?author=profile

В этом видео разбираем индикатор ROC (Rate of Change) — классический индикатор импульса, который показывает, на сколько процентов изменилась текущая цена относительно цены N свечей назад. Поговорим об истории появления индикатора, разберём формулу расчёта и основные сигналы: пересечение нулевой линии, зоны перекупленности и перепроданности, дивергенции. В практической части разбираем бесплатного робота BreakBollingerWithROC, а также протестируем его на реальной истории. Подробнее в видео👇 https://smart-lab.ru/company/os_engine/blog/1304664.php

Фьючерсы акций. Лекция 5. Оптимизация роботов. Для стабильной работы торговых алгоритмов недостаточно просто включить их с настройками по умолчанию и забыть о них навсегда — важно уметь адаптировать их под текущий рынок. Сегодня мы полностью посвятим время практике и научимся в оптимизаторе OsEngine быстро искать наилучшие конфигурации к роботам стартового набора для срочной секции Московской биржи. В данном видео мы подгрузим в этот модуль скачанный ранее огромный сет данных, вручную настроим связки базовых акций с деривативами и поочередно прогоним через тесты наших ботов на каналах Bollinger и Keltner, перед этим изучив их ключевые параметры. А также отдельно поговорим о том, как нужно грамотно оптимизировать скринеры, чтобы процесс был действительно быстрым и не приводил к зависанию ПК при переборе значений. Подробнее в постах👇 https://www.tbank.ru/invest/social/profile/AlexWang/6f0b88f6-f70a-40d8-abbd-271ca5aab788/ https://smart-lab.ru/company/os_engine/blog/1303955.php

В этом видео разбираем индикатор RVI (Relative Vigor Index) — осциллятор, который оценивает не просто направление движения цены, а внутреннюю силу свечи, сравнивая её тело с полным диапазоном. Поговорим об истории появления индикатора, который представил Джон Эйлерс в 2002 году, разберём формулы расчёта основной и сигнальной линий, а также основные сигналы: пересечение линий, пересечение нулевой линии, дивергенции и зоны экстремумов. В практической части посмотрим бесплатного робота StrategyEnvelopsAndRVI для OsEngine, который сочетает RVI с индикатором Envelopes, и разберём результаты тестов на Сбербанке и нефти на таймфрейме 15 минут за 2015–2026 годы. Подробнее в видео👇 https://smart-lab.ru/company/os_engine/blog/1303872.php

Сегодня вышла лекция про алгомонитор ценовых импульсов. Алгомонитор ценовых импульсов - это скринер, который отслеживает резкие движения цены акций на Мосбирже и может как просто показывать сигналы, так и автоматически открывать сделки. Он ищет импульсы вверх и вниз за заданное количество свечей и позволяет торговать как по тренду, так и контртренд. Кому интересно — залетайте! В лекции: 1) Теория импульсов: что такое ценовой импульс, чем отличаются импульсы вверх и вниз, как рассчитываются. 2) Загрузка всего нужного софта к себе на ПК и подключение терминала OsEngine к Т-Инвестиции. 3) Создание монитора импульсов: настройка источника данных, выбор акций и таймфреймов, запуск расчёта импульсов по выбранным бумагам 4) Подробный разбор возможностей и настроек алгомонитора: сигналы и алерты, режимы пересчёта, параметры автоторговли по тренду и контртренд, управление позициями.  Пост с анонсом тут👇 https://www.tbank.ru/invest/social/profile/Trading_boost_camp/1f1a18c6-60fb-4e42-aa29-368342e729ea/ Вебинар тут👇 https://www.tbank.ru/invest/pulse/broadcast/ATMaraphon140526/

Фьючерсы акций. Лекция 4. Робот-скринер на канале Keltner. Сегодня мы расширяем наш арсенал для торговли срочного рынка Мосбиржи, комплектуя его скринером на базе пробоя канала Кельтнера и ренкинга раздвижек между фьючерсами и их базовыми активами. Данная лекция, как и предыдущая, состоит из двух частей: теория и практика. Сначала мы посмотрим на блок-схему работы данного алгоритма и результаты его тестирования за 7 лет. Затем пройдемся по его параметрам и на практике выполним важнейший шаг — перенесем настроенную рабочую среду на удаленный сервер, чтобы защититься от нештатных ситуаций вроде отключения света или интернета. А в финале поработаем в тестере с теми, кто хочет научиться сам подбирать настройки: выполним исторический прогон сегодняшнего робота и проделаем совместный портфельный тест обоих скринеров нашего набора. Подробнее в постах👇 https://www.tbank.ru/invest/social/profile/AlexWang/f0c8ac0c-105d-4cb1-8b1a-3d88354deabb/ https://smart-lab.ru/company/os_engine/blog/1302876.php

В этом видео разберём индикатор Volume — один из самых базовых и важных инструментов анализа рынка. Поговорим о том, зачем трейдеры смотрят на объёмы и как это помогает отличать сильные движения от слабых. В практической части рассмотрим бесплатного робота BreakPriceChannelWithVolume — стратегия на пробой PriceChannel при повышенном объёме. Также протестируем его на Сбербанке и нефти с 2015 по 2026 год. Подробнее в видео👇 https://smart-lab.ru/company/os_engine/blog/1302823.php