اختیارمعامله 𝑶𝒑𝒕𝒊𝒐𝒏 𝑹𝒆𝒇𝒆𝒓𝒆𝒏𝒄𝒆

پست زیر تبلیغاتی است. مشاوره تبلیغات: @mahsa_sheybani

📌 دامنه نوسان بورس و فرابورس به مثبت و منفی ۳ درصد بازگشت 🔹هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار در جلسه صبح امروز خود مقرر کرد دامنه نوسان سهام در بورس و فرابورس از روز شنبه ۲۱ مهرماه ۱۴۰۳ به مثبت و منفی ۳ درصد برگردد. 🔹در این جلسه پس از بحث و بررسی در خصوص شرایط بازارها و تحلیل ریسک‌های موجود، مقرر شد دامنه نوسان همه نمادهای سهام، حق تقدم سهام، صندوق‌های سهامی و مختلط قابل معامله در بازارهای بورس و فرابورس به مثبت و منفی ۳ درصد افزایش یابد.

دوستان به زودی با آخرین یادگاری کانال از سال ۹۸ که لوگوی قدیمی این کانال باشه خداحافظی می‌کنیم و این لوگو را جایگزین می‌کنیم با گذاشتن یک ری اکشن همراهی خود را با ما نشون بدید 🌹

دقت کردید که این شبکه ۱۳ اسرائیل تو کانالهای بورسی و دلار بیشتر فعاله تا توی خود اسرائیل😅

کسی می‌دونه برنامه تتر چیه؟ اینطوری که این گازشو گرفته

نکات تکمیلی فصل پانزدهم کتاب "Options as a Strategic Investment" به‌همراه مثال‌های کاربردی: فصل پانزدهم: استراتژی‌های پیشرفته آپشن برای مدیریت ریسک و افزایش بازده فصل پانزدهم به بررسی استراتژی‌های پیشرفته آپشن می‌پردازد که هدف آن‌ها مدیریت ریسک و افزایش بازده در شرایط پیچیده بازار است. این استراتژی‌ها به معامله‌گران کمک می‌کنند تا به صورت دقیق‌تر و مؤثرتری از نوسانات بازار بهره‌برداری کنند. 1. استراتژی دو طرفه (Straddle) این استراتژی شامل خرید همزمان یک آپشن خرید و یک آپشن فروش با قیمت اعمال و تاریخ انقضای یکسان است. هدف این استراتژی بهره‌برداری از نوسانات قیمتی شدید در هر دو سمت بازار است. - مثال: فرض کنید قیمت سهام "فولاد" ۱۰۰ تومان است و انتظار دارید پس از انتشار گزارش اقتصادی، نوسانات شدید ایجاد شود. شما یک آپشن خرید و یک آپشن فروش با قیمت اعمال ۱۰۰ تومان خریداری می‌کنید. اگر قیمت به‌طور قابل‌توجهی بالا یا پایین برود، می‌توانید از افزایش ارزش یکی از آپشن‌ها سود ببرید. 2. استراتژی پوشش ریسک (Hedging Strategy) این استراتژی به‌منظور محافظت از موقعیت‌های موجود در برابر خطرات قیمتی استفاده می‌شود. این کار معمولاً با خرید آپشن‌های فروش برای حفظ ارزش دارایی پایه انجام می‌شود. - مثال: فرض کنید شما ۱۰۰ سهم از سهام "شیمیایی" دارید که قیمت هر سهم ۸۰ تومان است. برای محافظت از سرمایه‌گذاری خود، می‌توانید یک آپشن فروش با قیمت اعمال ۷۵ تومان خریداری کنید. اگر قیمت سهام به زیر ۷۵ تومان کاهش یابد، آپشن فروش شما به‌عنوان پوشش ریسک عمل خواهد کرد. 3. استراتژی تقویمی (Calendar Spread) این استراتژی شامل خرید و فروش آپشن‌ها با تاریخ انقضای متفاوت است. این کار به‌منظور بهره‌برداری از تغییرات نوسانات و قیمت‌ها در طول زمان انجام می‌شود. - مثال: فرض کنید قیمت سهام "تولیدی" ۹۰ تومان است. شما یک آپشن خرید با تاریخ انقضای یک‌ماهه و یک آپشن خرید با تاریخ انقضای سه‌ماهه باز می‌کنید. اگر نوسانات در طول زمان افزایش یابد، می‌توانید از افزایش ارزش آپشن خریداری‌شده سود ببرید. 4. استراتژی کمبود ریسک (Risk Reversal) این استراتژی شامل خرید یک آپشن خرید و فروش یک آپشن فروش با قیمت اعمال و تاریخ انقضای مشابه است. هدف این استراتژی بهره‌برداری از روند بازار است. - مثال: فرض کنید قیمت سهام "بیمه" ۷۰ تومان است. شما یک آپشن خرید با قیمت اعمال ۷۵ تومان خریداری و یک آپشن فروش با قیمت اعمال ۶۵ تومان می‌فروشید. اگر قیمت سهام افزایش یابد، آپشن خرید به شما سود می‌دهد و در عین حال با فروش آپشن فروش هزینه‌های اولیه را کاهش می‌دهید. 5. استراتژی کنترل ریسک (Risk Management Strategy) این استراتژی به معامله‌گران کمک می‌کند تا با استفاده از ابزارهای مالی مختلف، ریسک‌های مرتبط با سرمایه‌گذاری‌های خود را کنترل کنند. - مثال: فرض کنید شما یک موقعیت در بازار دارید که نسبت به نوسانات حساس است. می‌توانید با خرید آپشن‌های فروش برای محدود کردن زیان‌های احتمالی خود اقدام کنید. این کار به شما این امکان را می‌دهد که در شرایط نوسان‌های شدید، سرمایه خود را حفظ کنید. نتیجه‌گیری: فصل پانزدهم بر اهمیت استراتژی‌های پیشرفته آپشن برای مدیریت ریسک و افزایش بازده تأکید می‌کند. این استراتژی‌ها با ارائه روش‌های مختلف برای بهره‌برداری از نوسانات بازار و محافظت از سرمایه، به معامله‌گران کمک می‌کنند تا تصمیمات بهتری در شرایط پیچیده اتخاذ کنند. تحلیل دقیق بازار و انتخاب استراتژی مناسب برای موفقیت در این زمینه بسیار حائز اهمیت است. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ برای مشاهده خلاصه فصل‌های قبل اینجا بزنید ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ https://t.me/option_referenc

خلاصه فصل پانزدهم کتاب "Options as a Strategic Investment" فصل پانزدهم: معاملات ترکیبی با نوسان‌پذیری بالا در این فصل، به بررسی استراتژی‌های معاملاتی مرتبط با نوسان‌پذیری بالا در بازار پرداخته می‌شود. نوسانات زیاد می‌توانند فرصت‌های معاملاتی سودآوری ایجاد کنند، اما همچنین ریسک بیشتری نیز به همراه دارند. این فصل به معامله‌گران کمک می‌کند تا از استراتژی‌های آپشن برای مدیریت این ریسک‌ها و بهره‌برداری از فرصت‌های ناشی از نوسانات استفاده کنند. 1. استراتژی وگا-نوترال (Vega-Neutral Strategy) این استراتژی شامل ترکیبی از آپشن‌هایی است که به‌گونه‌ای طراحی شده‌اند که نسبت به تغییرات نوسان‌پذیری حساسیت نداشته باشند. معامله‌گرانی که این استراتژی را دنبال می‌کنند، هدفشان کسب سود بدون وابستگی به تغییرات نوسان است. - کاربرد: مناسب برای شرایطی که انتظار می‌رود نوسانات ثابت بمانند. - ریسک: این استراتژی می‌تواند سود محدودی داشته باشد و نیازمند دانش بالای مدیریت نوسانات است. 2. استراتژی پروانه (Butterfly Spread) این استراتژی از ترکیب سه موقعیت آپشن با قیمت‌های توافقی متفاوت تشکیل می‌شود که یک موقعیت تعادلی بین سود و زیان ایجاد می‌کند. - کاربرد: مناسب برای بازارهای با نوسانات کم و پیش‌بینی محدوده حرکت قیمت. - ریسک: سود و زیان در این استراتژی محدود است و در صورت عدم تغییر نوسانات، معامله‌گر ممکن است به سود نرسد. 3. استراتژی خرید و فروش همزمان آپشن‌های خرید و فروش (Long Straddle) در این استراتژی، معامله‌گر همزمان یک آپشن خرید و یک آپشن فروش با قیمت توافقی یکسان خریداری می‌کند تا از نوسانات بالا سود ببرد. - کاربرد: مناسب برای شرایطی که انتظار می‌رود نوسانات به شدت افزایش یابد. - ریسک: هزینه‌های این استراتژی می‌تواند بالا باشد، و اگر نوسانات به اندازه کافی بزرگ نباشند، زیان خواهد داشت. 4. استراتژی استرادل معکوس (Reverse Straddle Strategy) در این استراتژی، معامله‌گر همزمان آپشن خرید و فروش را به قیمت توافقی یکسان می‌فروشد. هدف از این استراتژی بهره‌برداری از بازارهایی با نوسانات کم است. - کاربرد: مناسب برای زمانی که انتظار می‌رود نوسانات بازار کاهش یابد. - ریسک: در صورت افزایش نوسانات، این استراتژی می‌تواند زیان‌آور باشد. نتیجه‌گیری: فصل پانزدهم تأکید بر استفاده از استراتژی‌های آپشن برای مدیریت نوسانات بالا در بازار دارد. معامله‌گرانی که توانایی تحلیل و پیش‌بینی تغییرات نوسان‌پذیری را دارند، می‌توانند با استفاده از این استراتژی‌ها، ریسک خود را مدیریت کرده و از فرصت‌های موجود بهره‌برداری کنند. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ برای مشاهده خلاصه فصل‌های قبل اینجا بزنید ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ https://t.me/option_referenc

اعلام وضعیت🎳🥸🥺😰

در صورت ابطال شدن معاملات در حین یا بعد از بازار شما چه برداشتی می کنید؟ دیدگاه های متفاوتی وجود دارد، مانند رنج فروختن که در این بازه محدود عملا این دیدگاه منطقی نیست. دیدگاه دیگری نیز هست، برخی ممکن هست بگویند این حجم بالای ابطالی در سهام های بزرگ مخصوصا شاید مربوط به خرید های صندوق تثبیت باشد و فروشنده های بزرگ حقیقی و حقوقی. خوب سوال اینجاست که چرا باطل می شود؟ پاسخ احتمالی می تواند این باشد که وقتی صندوق تثبیت بازار می بینید با خرید هایی که انجام شده به هدفش که تعادل در سهم بوده نرسیده این خرید ها را باطل می کند تا منابع برای روز دیگر داشته باشد و به امید اینکه شاید شرایط تغییر کند. حالا سوال دیگر مطرح می شود، اینکه منابع صندوق تثبیت مگر کفاف حمایت و خرید این حجم های روزانه را نمی دهد؟ پاسخ این سوال را باید در میزان تعهد صندوق های حمایتی و تثبیتی دید. مثلا تعهد صندوق توسعه ملی طبق قانون در سال ۱۴۰۳ چقدر بوده، چقدر واریز شده و چقدر مانده؟

🔸تاپ ترین دارایی های پایه با بیشترین ارزش معاملات اختیار خرید @option_referenc

#همستر لعنتی😔😔😂

مقایسه استراتژی‌های دلتا خنثی (Delta Neutral) با دلتا منفی و مثبت: استراتژی‌های دلتا نقش مهمی در مدیریت ریسک معامله‌گران آپشن ایفا می‌کنند. در این پست، به مقایسه استراتژی‌های دلتا خنثی، دلتا منفی و دلتا مثبت می‌پردازیم و کاربردهای آن‌ها در مدیریت ریسک را با مثال‌های ساده و روان توضیح می‌دهیم. 1. استراتژی دلتا خنثی (Delta Neutral) استراتژی دلتا خنثی به وضعیتی اشاره دارد که دلتا مجموع پورتفولیو برابر صفر باشد. این بدان معناست که حرکت‌های کوچک قیمت دارایی پایه تأثیر زیادی بر ارزش پورتفولیو ندارد. این استراتژی به معامله‌گران کمک می‌کند تا ریسک ناشی از نوسانات قیمت را کنترل کنند. مثال: فرض کنید یک معامله‌گر ۱۰۰ واحد آپشن کال خریده است که هر کدام دلتا برابر ۰.۵ دارند. در نتیجه، دلتا کل پورتفولیو برابر ۵۰ است. برای خنثی‌سازی دلتا، معامله‌گر می‌تواند ۵۰ سهم از دارایی پایه را بفروشد. حالا اگر قیمت دارایی پایه بالا یا پایین برود، تغییرات در ارزش آپشن و سهام تقریباً همدیگر را خنثی می‌کنند. تنظیم مجدد دلتا (Rebalancing): یکی از چالش‌های استراتژی دلتا خنثی، نیاز به تنظیم مداوم دلتا است. این به معنای خرید و فروش مستمر دارایی پایه برای حفظ دلتا در صفر است، که ممکن است هزینه‌هایی را به همراه داشته باشد. به عنوان مثال، اگر قیمت دارایی پایه تغییر کند، باید پورتفولیو را مجدداً تنظیم کنید تا دلتا به صفر بازگردد. 2. استراتژی دلتا مثبت (Positive Delta) در این استراتژی، دلتا پورتفولیو مثبت است، به این معنی که معامله‌گر از افزایش قیمت دارایی پایه سود می‌برد. دلتا مثبت معمولاً از طریق خرید آپشن کال یا نگهداری دارایی پایه به‌دست می‌آید. این استراتژی برای زمانی مناسب است که معامله‌گر انتظار افزایش قیمت دارایی را دارد. مثال: فرض کنید دارایی پایه 'طهرم 7026' است و انتظار دارید قیمت آن افزایش یابد. برای بهره‌برداری از این صعود، می‌توانید آپشن کال بخرید یا دارایی پایه را مستقیماً خریداری کنید. در هر دو حالت، دلتا پورتفولیو شما مثبت خواهد بود و با افزایش قیمت، سود خواهید کرد. 3. استراتژی دلتا منفی (Negative Delta) در این استراتژی، دلتا پورتفولیو منفی است، به این معنی که معامله‌گر از کاهش قیمت دارایی پایه سود می‌برد. دلتا منفی معمولاً از طریق خرید آپشن پوت یا فروش دارایی پایه به‌دست می‌آید. این استراتژی زمانی مفید است که معامله‌گر انتظار کاهش قیمت دارایی را داشته باشد. مثال: اگر پیش‌بینی می‌کنید که قیمت 'طهرم 7026' کاهش خواهد یافت، می‌توانید آپشن پوت بخرید یا دارایی پایه را بفروشید. این کار دلتا پورتفولیو را منفی می‌کند و باعث می‌شود با کاهش قیمت، سود کنید. مقایسه و مزایای هر استراتژی - دلتا خنثی: مناسب برای زمانی که انتظار نوسانات زیاد دارید اما نمی‌خواهید در جهت خاصی ریسک کنید. این استراتژی به شما کمک می‌کند تا از نوسانات قیمتی بدون تحمل ریسک مستقیم استفاده کنید. یکی از چالش‌های اصلی این استراتژی، نیاز به تنظیم مداوم دلتا و هزینه‌های مرتبط با آن است. - دلتا مثبت: برای زمانی که بازار صعودی است و شما به افزایش قیمت دارایی پایه اطمینان دارید. این استراتژی به شما کمک می‌کند تا از صعود قیمت سود ببرید. - دلتا منفی: برای زمانی که بازار نزولی است و پیش‌بینی می‌کنید قیمت دارایی کاهش خواهد یافت. این استراتژی برای کنترل ریسک نزولی مناسب است. اثر سایر پارامترها بر دلتا استفاده از پارامترهایی مانند گاما و تتا می‌تواند در مدیریت استراتژی دلتا بسیار مؤثر باشد. گاما نشان‌دهنده نرخ تغییر دلتا با توجه به تغییرات قیمت دارایی پایه است. اگر گاما بالا باشد، دلتا تغییرات زیادی خواهد داشت و نیاز به تنظیم بیشتری دارد. تتا نیز به کاهش ارزش آپشن با گذشت زمان اشاره دارد و باید در نظر گرفته شود. جمع‌بندی و پرسش از مخاطبان هر یک از این استراتژی‌ها به معامله‌گر امکان می‌دهد تا بسته به پیش‌بینی خود از بازار و میزان ریسکی که مایل به پذیرش آن هستند، تصمیم بگیرد. در بازار ایران، به‌ویژه در دارایی‌های خاصی مانند 'طهرم 7026'، شناخت و استفاده مناسب از استراتژی‌های دلتا می‌تواند به مدیریت ریسک و افزایش سودآوری کمک کند. شما ترجیح می‌دهید از کدام یک از این استراتژی‌ها استفاده کنید؟ آیا تجربه استفاده از استراتژی دلتا خنثی را دارید؟ خوشحال می‌شویم نظرات و تجربیات خود را با ما به اشتراک بگذارید. آپشن رفرنس

ای بس که نباشیم و جهان خواهد بود نی نام ز ما و نی نشان خواهد بود زین پیش نبودیم و نَبُد هیچ خلل زین پس چو نباشیم همان خواهد بود ...

⭕️حمله به کارخانه سایپا در سوریه 🔸رسانه ها در سوریه از حمله هوایی اسرائیل به یک کارخانه خودروسازی سایپا در شهر حمص خبر می دهند. فکر میکردیم پالایشی ها بیشترین ضرر ببینند از جنگ به خدای احد و واحد اگر کمی ذهنم به ضرر سایپا و خودرو افتاده بود بخاطر جنگ 😳😳😖

#منهای_بورس سیاست گذاری بنزین در ایران یکی از چالش‌های اساسی اقتصاد در ایران ناترازی انرژی و خصوصا بنزین است. از طرفی، تفکر غلط و رایجی که سیاستمداران ما آن را باور کرده‌اند این است که این ناترازی به خاطر مصرف زیاد مردم بوده و تنها سه راهکار وجود دارد: ۱.ایجاد حس عذاب وجدان ۲.کنترل میزان مصرف ۳.افزایش قیمت گام اول ایجاد حساب عذاب وجدان و مقصر جلوه دادن مردم بی گناه است که شما بیش از حد مصرف می‌کنید و مسبب مشکلات فعلی شده‌اید. وقتی هم در گام اول شکست خوردند، گام دوم را شروع می‌کنند: محدودیت مصرف نکته اینجاست که محدودیت مصرف هم هیچ مشکلی را حل‌ نمی‌کند و صرفا باعث اذیت و آزار مردم می‌شود. مثلا در دولت رییسی تصمیم بر این شد که هرکس با کارت سوخت آزاد بتواند به جای ۶۰ لیتر صرفا ۴۰ لیتر بنزین بزند. نتیجه هم چیزی نبود غیر از طولانی‌تر شدن صفوف بنزین و اتلاف بیشتر وقت مردم! حالا در دولت پزشکیان، یک گام فراتر از رییسی رفته و تصمیم بر این شده که مردم را بیشتر هم اذیت کنند. مثلا بد نیست بدانید شما هرچند سهمیه بنزین در کارت سوخت خود دارید ولی اجازه ندارید به هر مدلی از آن استفاده کنید. فقط می‌توانید ۵۰ لیتر در روز بنزین بزنید. از طرفی طبق تصمیم جدید، سقف سوخت گیری جایگاه‌ها با کارت آزاد هم از ۸۰۰۰ لیتر در روز به ۷۰۰۰ لیتر رسیده است. یعنی باید منتظر صف‌های طولانی‌تر و تنش‌های بیشتر در جایگاه‌ها باشیم. در نهایت وقتی گام اول و دوم هم شکست خورد، گام سوم اجرایی می‌شود: افزایش قیمت بنزین این سیاست هم در شرایط فعلی نه منطقی است و نه جواب می‌دهد. افزایش قیمت بنزین فقط در صورتی که دو شرط زیر رعایت شود قابل دفاع است: ۱.واردات خودرو به صورت کاملا آزادانه انجام شود. ۲.واردات خودرو بدون اعمال تعرفه انجام شود. اجازه دهید این موضوع را باز کنیم. خودروهای بی کیفیت داخلی مصرف بسیار بالایی در مقایسه با نسخه‌های خارجی دارند. میانگین مصرف خودرو تویوتا: ۴.۸ میانگین مصرف خودروهای داخلی:۹.۳ البته باید مدنظر داشت که با توجه به کاهش قدرت خرید مردم و فرسوده شدن خودروهای مورد استفاده داخلی، مصرف سوخت خودروهای موجود در کشور حدود ۱۳ لیتر در هر صد کیلومتر است. اگر قیمت بنزین جهانی را یک دلار فرض کنیم و مصرف بنزین را صد لیتر در ماه در نظر بگیریم، یک خودرو در سال ۱۲۰۰ دلار مصرف بنزین دارد. دولت برای یک خودرو اقتصادی ۱۵ هزار دلاری حدود ۱۴ هزار دلار تعرفه و عوارض گمرک دریافت می‌کند(یعنی معادل مصرف ۱۲.۵ سال یک خودرو و این درحالیست که عمر مفید خودرو در دنیا حدود ۱۰ سال است) توصیه مهم به تحلیلگران: تا پیش فرض‌های لازم اجرایی نشده، به هیچ عنوان از گران بنزین دفاع نکنید! توصیه مهمتر به سیاستمداران: وارادت خودرو را درست و اصولی باز کنید، بخش زیادی از ناترازی‌ها و نارضایتی‌ها حل می‌شود.   @pouriabakhtiari 🧡

😒

دوستان دارید چکار میکنید؟