ch
Feedback
Data Science | Machinelearning [ru]

Data Science | Machinelearning [ru]

前往频道在 Telegram

Все о Data Science, машинном обучении и искусственном интеллекте: от базовой теории до cutting-edge исследований и LLM. Личный блог автора - @just_genych По вопросам рекламы или разработки - @g_abashkin РКН: https://vk.cc/cJPGXD

显示更多

📈 Telegram 频道 Data Science | Machinelearning [ru] 的分析概览

频道 Data Science | Machinelearning [ru] (@devsp) 俄语 语言赛道中的 是活跃参与者。目前社区聚集了 20 058 名订阅者,在 技术与应用 类别中位列第 6 732,并在 俄罗斯 地区排名第 33 731

📊 受众指标与增长动态

невідомо 创建以来,项目保持高速增长,吸引了 20 058 名订阅者。

根据 12 六月, 2026 的最新数据,频道保持稳定运转。过去 30 天订阅人数变化为 -35,过去 24 小时变化为 -4,整体触达仍然可观。

  • 认证状态: 未认证
  • 互动率 (ER): 平均受众互动率为 7.60%。内容发布后 24 小时内通常能获得 4.48% 的反应,占订阅者总量。
  • 帖子覆盖: 每篇帖子平均可获得 1 526 次浏览,首日通常累积 899 次浏览。
  • 互动与反馈: 受众积极参与,单帖平均反应数为 7
  • 主题关注点: 内容集中在 llm, nvidia, контекст, openai, архитектура 等核心主题上。

📝 描述与内容策略

作者将该频道定位为表达主观观点的平台:
Все о Data Science, машинном обучении и искусственном интеллекте: от базовой теории до cutting-edge исследований и LLM. Личный блог автора - @just_genych По вопросам рекламы или разработки - @g_abashkin РКН: https://vk.cc/cJPGXD

凭借高频更新(最新数据采集于 13 六月, 2026),频道始终保持新鲜度与高覆盖。分析显示受众积极互动,使其成为 技术与应用 类别中的关键影响点。

20 058
订阅者
-424 小时
+497
-3530
帖子存档
E-CODE'25 — IT-событие для опытных инженеров Ozon Tech собирает экспертное комьюнити на главную конференцию осени. Два дня докладов, лекции от учёных, нетворк в формате 1х1 и неформальное общение. И, конечно, вечеринки. В лайнапе НТР, Нейромонах Феофан, ILWT и Заточка. Звучит, как лучший 256 день года. И это так и есть. 📅 13–14 сентября 🏠 Москва Loft Hall + онлайн 💻 Регистрация обязательна. Успейте забронировать место — они уже заканчиваются. Зарегистрироваться #реклама 16+ ecode.ozon.tech О рекламодателе

👩‍💻 Поиск коррелирующих признаков Вам дана матрица признаков (таблица) в виде списка списков. Каждый вложенный список — это объект, каждый столбец — признак. Нужно реализовать функцию highly_correlated_features(data, threshold), которая вернёт список пар индексов признаков, корреляция между которыми по модулю превышает указанный threshold (от 0 до 1, не включительно). Использовать можно только корреляцию Пирсона. Повторы пар и зеркальные дубли учитывать не нужно ((1, 2) и (2, 1) — одно и то же). Цель:
Выявить признаки, которые слишком сильно "повторяют" друг друга и могут вызвать мультиколлинеарность в моделях.
Решение задачи🔽
import numpy as np from itertools import combinations def pearson_corr(x, y): x = np.array(x) y = np.array(y) return np.corrcoef(x, y)[0, 1] def highly_correlated_features(data, threshold=0.9): arr = np.array(data) n_features = arr.shape[1] result = [] for i, j in combinations(range(n_features), 2): corr = pearson_corr(arr[:, i], arr[:, j]) if abs(corr) > threshold: result.append((i, j)) return result # Пример использования X = [ [1, 2, 10], [2, 4, 20], [3, 6, 30], [4, 8, 40], [5, 10, 50] ] print(highly_correlated_features(X, threshold=0.95)) # Ожидаемый результат: [(0, 1), (0, 2), (1, 2)]

⚙️ Нейросети без градиентов: спектральное моделирование и построение решений Пробую собрать нейросеть без backpropagation — только спектр, только хардкор. Показываю на XOR и друзьях, как активации влияют на частоты и как строить модели в лоб. Будет странно, но интересно. Читать...

⚙️ Великая иллюзия Copilot Рассказываю, как Copilot в парном программировании может быть опаснее любой нейросети — баги, хаос, StackOverflow-копипасты и моя потерянная вера в здравый смысл. Читать...

👩‍💻 Вычисление “стабильных” признаков Вам дана матрица признаков — список списков, где каждая строка представляет собой объект, а каждый столбец — отдельный числовой признак. Ваша задача — определить, какие признаки можно считать стабильными.
Стабильный признак — это признак, у которого стандартное отклонение по всем объектам меньше заданного порога threshold.
Реализуйте функцию find_stable_features(matrix, threshold), которая возвращает список индексов признаков (столбцов), удовлетворяющих этому условию. Решение задачи🔽
import numpy as np def find_stable_features(matrix, threshold=0.1): data = np.array(matrix) stds = np.std(data, axis=0) stable_indices = [i for i, std in enumerate(stds) if std < threshold] return stable_indices # Пример входных данных X = [ [1.0, 0.5, 3.2], [1.0, 0.49, 3.1], [1.0, 0.52, 3.0], [1.0, 0.5, 3.3], ] print(find_stable_features(X, threshold=0.05)) # Ожидаемый результат: [0, 1]

➡️ Что забирает до 90% времени на созвонах и как перестать проводить их впустую Когда митапов больше, чем решений, пора что-то менять. Мы выработали способ делать онлайн-созвоны короче, полезнее и без «а что мы вообще решили?». Делюсь, как именно. Читать...

Как работает кросс-валидация в ML? Кросс-валидация — это техника оценки модели, которая помогает избежать переобучения и лучше оценить её обобщающую способность. В классической k-блочной кросс-валидации данные разбиваются на k равных частей, и модель обучается k раз, каждый раз используя одну часть для тестирования и остальные для обучения. ➡️ Пример применения кросс-валидации с использованием библиотеки scikit-learn:
from sklearn.model_selection import cross_val_score
from sklearn.ensemble import RandomForestClassifier
from sklearn.datasets import load_iris

data = load_iris()
X, y = data.data, data.target
clf = RandomForestClassifier()

scores = cross_val_score(clf, X, y, cv=5)
print(f'Средняя точность: {scores.mean()}')
Здесь модель обучается 5 раз (5-fold) на разных частях данных, и вычисляется средняя точность.
🗣️ Кросс-валидация помогает лучше понять, как модель будет работать на новых данных, улучшая её обобщение.
🖥 Подробнее тут

⚙️ Отлаживай систему целиком, а не по кускам Баг может прятаться не в отдельной функции, а в том, как модули взаимодействуют между собой. 👉 Совет: проверяй сценарии целиком — от входных данных до финального результата. Иногда проблема не в коде, а в том, как части системы «разговаривают» между собой.

➡️ Объяснимый ИИ в ML и DL Разбираемся, зачем нужен объяснимый ИИ, как подступиться к интерпретации моделей и что с этим делать на практике — от EDA до XAI на примере. Всё на русском, без магии. Читать...

🗺 Решение задачи коммивояжера (TSP) в реальных приложениях Покажу, как задача коммивояжёра перекочевала из учебников в жизнь курьеров, таксистов и логистов, и какие алгоритмы реально помогают пройти маршрут быстро и без лишних кругов. Читать...

⚙️ Что такое Feature Scaling в ML и зачем он нужен? Feature Scaling (масштабирование признаков) — это приведение всех признаков к одному масштабу, чтобы модель обучалась корректно. Некоторые алгоритмы (например, k-NN, SVM, градиентный спуск) чувствительны к разнице в диапазонах данных ➡️ Пример:
from sklearn.preprocessing import StandardScaler
import numpy as np

X = np.array([[1, 100], [2, 300], [3, 500]])

scaler = StandardScaler()
X_scaled = scaler.fit_transform(X)

print(X_scaled)
🗣️ В этом примере признаки приводятся к виду с нулевым средним и единичным стандартным отклонением.
Без масштабирования одна "большая" переменная может полностью доминировать над другими.. 🖥 Подробнее тут

Защитим вдов и сирот от хищных ИИ-стартаперов Расскажу про свою AI-задачку по SystemVerilog для EDA, на которой одни тулы падают, а другие халтурят. Это способ фильтровать стартаперов-болтунов и экономить деньги VC, а значит — и пенсионеров. Читать...

🧠 Компании уходят от пилотов к продуктиву В беседе Роман Стятюгин пояснил: VK Predict — это команда более ста специалистов. Решения выпускают в двух форматах: модели по API и продукты с интерфейсом для бизнес-пользователей, включая дашборды, тепловые карты и чат-боты на LLM. Среди сервисов: «Рейтинг» для прогнозирования признаков аудитории, «Телеком Радар», которым пользуются три из четырех крупнейших операторов, «ГеоКурсор» с гравитационными моделями, «Девелопер» для квартирографии, платформа Predict AutoML и AI Persona для персонализации коммуникаций. Читать интервью

🔝 Как мы учимся решать одну из самых сложных задач в метеорологии — прогнозирование количества осадков по часам Покажу, как мы в Яндекс Погоде боремся с самой ускользающей частью прогноза — осадками. Расскажу, почему всё сложно, как меняем модели и почему теперь гроза не застанет врасплох. Читать...

Неформально про реком Глитч нейросети — это база, а ивент AI VK & Pro в «оригинале» — повод собраться и узнать, как меняются
Неформально про реком Глитч нейросети — это база, а ивент AI VK & Pro в «оригинале» — повод собраться и узнать, как меняются рекомендательные системы. 27 августа VK проводит AI VK & Pro — закрытый митап про RecSys и ML. Где соберутся крутые ML-инженеры, исследователи и разработчики. В программе доклады от ML-лидов VK. Поговорим про Discovery Platform, продовые трансформеры и мультимодальные модели. Приходите задать вопросы, поделиться опытом и поглитчевать среди своих в неформальной обстановке. А после — афтепати: винил, сигары, вино и покер. 📍 Москва, только офлайн 📅 27 августа, сбор с 18:00 🎟 Вход по регистрации

🔝 Топ-5 бесплатных AI-сервисов для генерации 3D-моделей Я протестил 5 AI-сервисов для генерации 3D-моделей — без навыков и софта. Закинул туда героев детства и теперь знаю: быть 3D-дизайнером — не боль, а фан. Модели вышли… ну, сами увидите. Читать...

Дима Билан на Yandex Ecom Open Air 8 августа Море инсайтов для бизнеса, музыкальный open-air, лекции и нетворкинг. Участие бе
Дима Билан на Yandex Ecom Open Air 8 августа Море инсайтов для бизнеса, музыкальный open-air, лекции и нетворкинг. Участие бесплатно! Зарегистрироваться #реклама 18+ ecomfest.ru О рекламодателе

👩‍💻 Задачка по Python Напишите скрипт, который удаляет дублирующиеся строки из CSV-файла на основе указанного столбца и сохраняет результат в новый файл. ➡️ Пример:
python remove_duplicates.py input.csv output.csv column_name
id,name,age
1,John,30
2,Jane,25
4,Bob,35
Решение задачи ⬇️
import pandas as pd import sys if len(sys.argv) < 4: print("Использование: python remove_duplicates.py <input_file> <output_file> <column_name>") sys.exit(1) input_file = sys.argv[1] output_file = sys.argv[2] column_name = sys.argv[3] try: df = pd.read_csv(input_file) df = df.drop_duplicates(subset=[column_name]) df.to_csv(output_file, index=False) print(f"Дубликаты удалены. Результат сохранён в {output_file}") except Exception as e: print(f"Ошибка: {e}")

📉 RL-агент для алгоритмической торговли на Binance Futures: архитектура, бэктест, результаты В статье собираю торгового агента на Dueling Double DQN с приоритетным реплеем. Тестирую на Binance Futures с учётом комиссий и проскальзывания, чтобы PnL выглядел как в реальной торговле. Читать...