ДНЕВНИК ТРЕЙДЕРА | ALTALCAPITAL Crypto Quant Strategies

Я уж сначала пожалел что по 7 купил, усреднять не стал, думал ну и ладно типа 1% всего. Но там пошла помпиловка 🥳

ну хз хз, если пробьем и закрепимся то вверх полетим, а если ложный то я буду шортить 3 вершина всё таки рисуется, а мы по бектестом знаем что она часто отрабатывает

А че по золоту спасибо хоть кто-то сказал ? 🤔

Умом 👍

Ну я выйду тогда и на пробое заново зайду при подтверждении. 😎

И это пошло 😂

Че дум ?🌚

Первый тейк 🤨 по кифиру, всем доброе утро ☀️

9 баксов до тейка не дотянули ❌

Уровень удержали, приоритет возврат хотя бы к 1900, дальше перехай. Хотя фон жуткий, думаю вполне способны.

Выглядит хорошо 👌

Интересно, куда это детище может упасть? Смотрел планы Маска на эту компанию; там он выдумал такое, что, уверен, никто не поверил. Дело тут даже не в вере, а в том, что до их реализации ещё минимум пятилетка, а объемы очень детские. Короче, компания сильно переоценена, но шорт-скайз никто не отменял, поэтому тихо сижу со стопом в бу. 🥰

Ножи половим ?🌚

Выглядит хорошо 👌 буду добавлять по мере формирования и подтверждения 👍

Откуда вообще берётся эдж, если рынок всё выгребает После прошлого поста про стопы мне задали справедливый вопрос. Если все эти байки чушь и рынок эффективен, откуда тогда преимущество хоть у какой-то стратегии? Если стратегия реально зарабатывает, фонды должны были выгрести из неё всё до копейки. Отвечаю на своих цифрах. Одна из наших стратегий покупает откаты после импульса. Средняя сделка даёт +0.24R. Звучит неплохо, пока не сделаешь контрольный тест: случайный вход с теми же самыми выходами даёт +0.18R. То есть чистое преимущество над подбрасыванием монеты составляет крохи, примерно пять долларов на сделку при нашем размере. Так что да, рынок действительно съел почти всё. Вопрос лишь в том, почему крохи остались. Причина первая: ёмкость. Наш эдж живёт в мелких неликвидных монетах, где стакан не переваривает даже пару тысяч долларов без проскальзывания. Мы это измеряли: половину сигналов наша же система отбраковывает, потому что войти и выйти без потерь физически нельзя. Весь извлекаемый пул по всем монетам это сотни долларов в день. Фонду с сотней миллионов такая добыча недоступна в принципе: его размер убьёт сам эдж в момент входа. Нагибаться за мелочью невыгодно всем, кто крупнее блохи. Поэтому мелочь лежит. Причина вторая: премия за риск. Наши лимитки стоят там, где кто-то паникует и должен продать прямо сейчас. Мы покупаем у него со скидкой и берём на себя риск падающего ножа. Эта скидка не исчезнет никогда, потому что кто-то обязан держать этот риск, а бесплатно его держать желающих нет. Это не халява, это оплата за неприятную работу. Причина третья, самая интересная: премия за терпение. Пробойные стратегии, которые покупают выход на новые максимумы, это самая изученная аномалия в финансах. Про неё известно сто лет, она описана в сотнях статей, и она до сих пор работает. Почему её не выгребли? Потому что платят за неё болью. Девять сделок из десяти закрываются мелким минусом, и ты месяцами сидишь в пиле, ожидая один редкий трендовый вынос, который окупит всё. Фонд с квартальной отчётностью не может себе позволить два плоских года, управляющего уволят раньше. А частник психологически ломается на пятнадцатом стопе подряд. Терпение и есть дефицитный ресурс, и рынок платит именно за него. Вывод простой. Эдж это не секрет, который умные прячут от глупых. Эдж это оплата: за работу, которую невозможно масштабировать, за риск, который никто не хочет держать, и за терпение, которого ни у кого нет. Секреты рынок выгребает быстро, оплату он платит всегда. Поэтому когда очередной гуру продаёт вам тайную стратегию с винрейтом 80%, вспомните: тайны арбитрируются, остаётся только то, за что заплачено болью. И да, раз преимущество тонкое, всё решают комиссии и исполнение. Но это тема отдельного поста.

«Сейчас пойдём соберём стопы» проверил на данных. Спойлер: хуйня. Каждый второй гуру с 80% винрейтом рисует стрелочки: «вот тут скопились стопы, маркетмейкер пойдёт их забирать», «лонгисты залетели повезут вниз вытряхивать». Звучит красиво. Я прогнал это через 505 монет и десятки тысяч ситуаций. Вот что вышло. Байка 1. «Сняли стопы под уровнем → разворот». Взял тысячу случаев, где цена проткнула минимум («собрала стопы») и закрылась выше. И столько же, где просто подошла к уровню и не проткнула. Результат через сутки: +0.26% против +0.25%. Одинаково. «Сбор стопов» не добавляет к обычному отскоку от поддержки ни-че-го. Красивая свечка с хвостом — это просто свечка с хвостом. Байка 2. «Цену тянет к стопам». Сравнил: как часто цена доходит до «скопления стопов» внизу и как часто она просто падает на ту же дистанцию там, где никаких стопов нет. Оказалось: до «стопов» она доходит даже ЧУТЬ РЕЖЕ (75% против 76%). Никакого магнита не существует. Рынок падает одинаково что «к стопам», что в пустоту. Байка 3. «Лонгистов повезут вытряхивать». Единственная, где что-то есть но не то, что рассказывают. Когда толпа реально набилась в лонги с плечом (это видно по ставке финансирования), впереди в среднем −2.8% и выносы вдвое глубже обычного. НО: перегретых шортистов при этом наверх никто не «свозит». Если бы кто-то охотился на толпу охотился бы в обе стороны. А это просто старый скучный эффект: где перегрето, там и больно. Заговора нет, есть статистика. Вывод: никто не ходит за твоим стопом. Рынку плевать на твой стоп. Красивые истории про «умные деньги, собирающие ликвидность» это способ объяснить задним числом любое движение и продать тебе курс. Числа, методика и контрольные группы есть, могу выложить отдельно, если интересно.

А идея то неплохая 🤨 даже 20 ярдов в год это всего 4 выручки годовые и память сейчас очень нужна.

Трейдер положил $75М на Hyperliquid и начал покупать пре-IPO CXMT 15 июля состоялось определение цены в Шанхае, IPO соберет $8.5B по цене 1.28$ При этом компания будет оценена в $85B на старте торгов. Выручка за первых полгода - до $17B, с маржинальностью до 75%. CXMT - 4й крупнейший в мире производитель оперативной памяти. IPO в Китае делают сознательно по низкой цене, т к средний шанс выигрыша аллокации для рядового участника составит 0.3-0.7%. Первые пять дней торгов не существует ограничений по движению цены на китайской бирже. Это зачастую приводило к скачку цены в 3-10 раз в первый день. Hyperliquid начал листинг сразу по 4х цене IPO (5$) и моментально цена улетела до 7.2$ В том числе благодаря вот таким китам с $75М. Начало официальных торгов -27 июля, посмотрим, найдутся ли желающие пошортить эту акцию по 7.2$ или киты смогут утащить лимитными ордерами ее гораздо выше. На этом фоне стагнирующий Hype начал пампиться. https://hyperdash.com/address/0x9a80d88c21be60e870d07d852390e92d09223cf2