유진 AI Economist
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①Profitability ②Earnings quality ③Financia lleverage ④Asset growth 4개 퀄리티 팩터 기준 종목 선정 성과 테스트
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[Dr.Quant] Turning Point
Quality의 시간
isbang@eugenefn.com
1. Turning Point: Macro
- OECD 확산지수는 정점에서 둔화
- Citi ESI 주요국 모두 마이너스, 미국은 소폭 반등
- 센티먼트 역시 정점에서 둔화, 미국은 음(-)의 값으로 하락
- 위험자산에 대한 기대수익률을 낮출 시기
2. Turning Point: Election
- 해리스의 등장과 지지율 격차 축소, 새 국면 전환
- 디커플링(공화당) vs 디리스킹(민주당)
- 산업별 영향: 가장 변동성 적은 산업은 바이오
- 대선일 이후 달러: 트럼프 강세, 바이든 약세
- 펀더멘탈은 달러강세 예상
3. Macro transition
- 성장(Growth)-물가(Inflation)국면은 하반기 전환이 예상
- 국면 전환시 헬스케어, 필수소비재, 퀄리티, 저변동성은 초과 성과
4. 다가오는 Quality Time
- MSCI Quality 지수 성과 비교
- K-Quality 측정과 backtesting 결과
- K-Quality Top30 종목 추천
* 본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송.
