251
المشتركون
لا توجد بيانات24 ساعات
+17 أيام
+130 أيام
جارٍ تحميل البيانات
القنوات المماثلة
لا توجد بيانات
هل تواجه مشاكل؟ يرجى تحديث الصفحة أو الاتصال بمدير الدعم الخاص بنا.
سحابة العلامات
لا توجد بيانات
هل تواجه مشاكل؟ يرجى تحديث الصفحة أو الاتصال بمدير الدعم الخاص بنا.
الإشارات الواردة والصادرة
---
---
---
---
---
---
جذب المشتركين
نوفمبر '26نوفمبر '26
نوفمبر '260
في 0 قنوات
أكتوبر '26
+8
في 0 قنوات
Get PRO
سبتمبر '260
في 0 قنوات
Get PRO
أغسطس '260
في 0 قنوات
Get PRO
يوليو '260
في 0 قنوات
Get PRO
يونيو '260
في 0 قنوات
Get PRO
مايو '260
في 0 قنوات
Get PRO
أبريل '260
في 0 قنوات
Get PRO
مارس '260
في 0 قنوات
Get PRO
فبراير '260
في 1 قنوات
Get PRO
يناير '260
في 0 قنوات
Get PRO
ديسمبر '250
في 0 قنوات
Get PRO
نوفمبر '250
في 1 قنوات
Get PRO
أكتوبر '250
في 1 قنوات
Get PRO
سبتمبر '250
في 0 قنوات
Get PRO
أغسطس '250
في 0 قنوات
Get PRO
يوليو '250
في 0 قنوات
Get PRO
يونيو '250
في 1 قنوات
Get PRO
مايو '250
في 0 قنوات
Get PRO
أبريل '250
في 0 قنوات
Get PRO
مارس '250
في 0 قنوات
Get PRO
فبراير '250
في 0 قنوات
Get PRO
يناير '250
في 1 قنوات
Get PRO
ديسمبر '240
في 0 قنوات
Get PRO
نوفمبر '240
في 0 قنوات
Get PRO
أكتوبر '240
في 0 قنوات
Get PRO
سبتمبر '240
في 0 قنوات
Get PRO
أغسطس '24
+54
في 1 قنوات
Get PRO
يوليو '240
في 2 قنوات
Get PRO
يونيو '24
+4
في 1 قنوات
Get PRO
مايو '240
في 0 قنوات
Get PRO
أبريل '240
في 0 قنوات
Get PRO
مارس '24
+13
في 0 قنوات
Get PRO
فبراير '240
في 1 قنوات
Get PRO
يناير '24
+29
في 0 قنوات
Get PRO
ديسمبر '230
في 0 قنوات
Get PRO
نوفمبر '230
في 0 قنوات
Get PRO
أكتوبر '230
في 0 قنوات
Get PRO
سبتمبر '230
في 0 قنوات
Get PRO
أغسطس '230
في 0 قنوات
Get PRO
يوليو '230
في 0 قنوات
Get PRO
يونيو '230
في 0 قنوات
Get PRO
مايو '230
في 0 قنوات
Get PRO
أبريل '230
في 0 قنوات
Get PRO
مارس '230
في 0 قنوات
Get PRO
فبراير '230
في 0 قنوات
Get PRO
يناير '230
في 0 قنوات
Get PRO
ديسمبر '220
في 0 قنوات
Get PRO
نوفمبر '220
في 0 قنوات
Get PRO
أكتوبر '220
في 0 قنوات
Get PRO
سبتمبر '220
في 0 قنوات
Get PRO
أغسطس '220
في 0 قنوات
Get PRO
يوليو '220
في 0 قنوات
Get PRO
يونيو '220
في 0 قنوات
Get PRO
مايو '220
في 0 قنوات
Get PRO
أبريل '220
في 0 قنوات
Get PRO
مارس '220
في 0 قنوات
Get PRO
فبراير '220
في 0 قنوات
Get PRO
يناير '220
في 0 قنوات
Get PRO
ديسمبر '210
في 0 قنوات
Get PRO
نوفمبر '210
في 0 قنوات
Get PRO
أكتوبر '210
في 0 قنوات
Get PRO
سبتمبر '210
في 0 قنوات
Get PRO
أغسطس '210
في 0 قنوات
Get PRO
يوليو '210
في 0 قنوات
Get PRO
يونيو '210
في 0 قنوات
Get PRO
مايو '21
+144
في 0 قنوات
| التاريخ | نمو المشتركين | الإشارات | القنوات | |
| 10 نوفمبر | 0 | |||
| 09 نوفمبر | 0 | |||
| 08 نوفمبر | 0 | |||
| 07 نوفمبر | 0 | |||
| 06 نوفمبر | 0 | |||
| 05 نوفمبر | 0 | |||
| 04 نوفمبر | 0 | |||
| 03 نوفمبر | 0 | |||
| 02 نوفمبر | 0 | |||
| 01 نوفمبر | 0 |
منشورات القناة
| 2 | لا يوجد نص... | 114 |
| 3 | لا يوجد نص... | 149 |
| 4 | لا يوجد نص... | 164 |
| 5 |  +1Команда из École Normale Supérieure (🇫🇷) собрала CalArena - один из самых больших бенчмарков по post-hoc калибровке на сегодня. Внутри: 2000 экспериментов 🔬 (пары датасет–модель), там почти всё - binary/multiclass, таблички/картинки, линейки/бустинги/сетки/трансформеры + десятки методов калибровки.
Спойлер: не используй Expected Calibration Error (ECE). Она слишком чувствительна к числу бинов и может показать нулевую ошибку, даже когда классификатор отдаёт просто среднюю частоту классов в выборке. Авторы предлагают смотреть на ΔBrier Score относительно некалиброванной модели. Такая оценка заметно стабильнее.
Что ещё обнаружили:
• Непрерывные методы почти всегда выигрывают у биннинга. Platt, Temperature Scaling, Splines, CDF, Quadratic и др. стабильно обходят Histogram Binning.
• Centered Isotonic Regression лучше классической Isotonic. Простое центрирование убирает лесенку и даёт более гладкую, аккуратную калибровку.
• Logits vs Probs. Калибровка сырых логитов лучше, чем калибровка готовых вероятностей.
• Для multiclass используй нативные методы. TS, Vector Scaling и Matrix Scaling работают лучше, чем One-vs-Rest.
• Tree-based модели тоже умеют калибровать. CatBoost показывает достойные результаты, но только со строгой монотонностью на входящие логиты/вероятности.
CalArena - отличный референс для выбора способа калибровки на основе честного сравнения. | 206 |
| 6 | Листаю статьи про A/B и ML, и это будто две разные вселенные. Только в Causal ML они хоть как-то начинают мэтчиться 🤝. В A/B аналитики задают уровень значимости (alpha) и мощность (1 - beta). Хоть индустрия понемногу и пытается слезть с иглы p-value, эти метрики всё еще захардкожены как дефолт в почти любом эксперименте. При этом, между alpha, beta и метриками классификации есть прямой перевод:
H0 (Нулевая гипотеза) - это наш Negative класс (эффекта нет, юзер не фродер) ❌.
H1 (Альтернатива) - это Positive класс (эффект есть, транзакция левая) ✅.
Получается:
Ошибка I рода (обрадовались, что фича взлетела, а она пустышка) - это чисто False Positive Rate. То есть alpha = 1 - Specificity (специфичность - это аналог Recall, но для нулевого класса).
Ошибка II рода (проморгали реальный профит) - это False Negative Rate. То есть beta = 1 - Recall.
Когда ты фиксируешь alpha и beta перед запуском A/B, с точки зрения ML ты просто задаешь ограничения на Specificity и Recall 🎯. По сути, это бинарный классификатор на одной единственной фиче - тестовой статистике. И этот классификатор должен научиться отличать "эффект есть" от "эффекта нет" в пространстве схожих AB-тестов 🔍.
Но самое вкусное: если крутить критическое значение тестовой статистики, можно нарисовать для A/B-теста классическую ROC-кривую прямо в осях (alpha, 1-beta) 📈. Ее AUC - это вероятность того, что случайно взятый эксперимент с реальным эффектом выдаст тестовую статистику выше, чем тест-пустышка. ROC AUC здесь покажет саму разделяющую способность теста без жесткой привязки к дефолтной alpha. | 206 |
| 7 | Что по плюсам:
Скорость: Это в разы быстрее любых других методов.
Строгость: На руках честный p-value и доверительные интервалы.
Стабильность: Оценка не дергается от рандома, в отличие от SHAP.
Подводные камни:
OOD (Out-of-Distribution): Вставляя среднее, можно сгенерить франкенштейна - комбинацию признаков, которой в природе не существует. Но этим грешит и Permutation.
Игнор масштаба: Тесту плевать, насколько фича улучшила прогноз. Он смотрит только на бинарное стало лучше/хуже.
По соотношению цена/качество выглядит отлично. | 230 |
| 8 |  В прошлом году открыл статью, пробежался по диагонали и закрыл. А недавно увидел ее снова и понял какое это золото🏆 Стэнфордские ребята придумали, как дешево и сердито понять: вот эта фича в датасете реально тащит, или она тут для массовки?
Обычно мы берем SHAP, который колбасит от шума, либо Permutation Importance, искусственно раздувая дисперсию оценок. Всё это эвристики и p-value они тебе не дадут. Исследователи предложили элегантный костыль (без переобучения модели на каждый признак) - AICO (Add-In Covariates): берешь готовую модель, на тестовой выборке считаешь прогноз с реальной фичей, и прогноз, где фича заменена на заглушку (среднее, медиану) по каждой строке датасета. Дальше считаем дельту скоров:
Delta_i = S( f(Xi), Yi ) - S( f(~Xi), Yi )
Где первая часть это когда модель видит всё, а вторая когда фичу Xi заменили заглушкой. S - скор функция, обычно отрицательная потеря (например, -MSE, не MSE).
Если с реальной фичей скор стабильно лучше - профит, признак значим. Тут в ход идет старый добрый знаковый тест (Sign Test). Нулевая гипотеза: Median(Delta) <= 0 (признак - мусор). Фактически ты просто считаешь количество успехов (Delta_i > 0), которое при нулевой гипотезе подчиняется биномиальному распределению Binomial(N, 0.5), N - размер всей тестовой выборки. | 220 |
| 9 |  Владимир Вапник (один из основателей ML): при решении конкретной задачи не решайте более общую в качестве промежуточного шага.
Это идеально описывает DRE (Density Ratio Estimation). Вместо того чтобы отдельно искать p(x) и q(x), а потом делить, DRE оценивает p(x)/q(x) напрямую. Это проще, стабильнее и требует меньше данных.
Будь то адаптация к сдвигу выборки (train ≠ test), поиск аномалий и точек изменения в рядах, GAN и диффузионки, causal inference (propensity scores, тесты на независимость), работа с синтетикой — везде торчат уши DRE.🐰
На гифке пара кроликов. Один стационарен, второй летает вокруг. Цветом показано отношение их плотностей, посчитанное через uLSIF - элегантный алгоритм DRE, который аналитически аппроксимирует отношение плотностей взвешенной суммой ядер. | 290 |
| 10 |  لا يوجد نص... | 310 |
| 11 |  Скоро лето значит вырастут продажи мороженного🍦 и количество комаров. Или вот еще - размер ноги ребенка сильно коррелирует с умением читать📖. Корреляция есть, а прямой связи нет. Очевидно включается третий фактор (сезон/возраст). С этим всё просто.
Пример посложнее: возраст и вес.
Если смотреть на всех людей сразу, связи нет (корреляция нулевая). Одни полнеют из-за плохого метаболизма, другие теряют вес из-за ухода мышц. В итоге статистика показывает ноль. Магия начинается, если добавить условие. Допустим, возьмем мужчин с одинаковым обхватом живота. Проявляется четкая связь: если талия одна, но если человек старше - он, скорее всего, весит меньше (мышцы тяжелее жира, а с возрастом мышечная масса уходит). Это и есть условная корреляция - важная деталь в анализе причинности. Она помогает распутать клубок данных и увидеть скрытые закономерности, если зафиксировать важные детали. | 297 |
| 12 | Хотите подглядывать в AB тесты? Вот вероятно простейший способ, за который не надают по рукам. Проблема известная: подглядывание в AB тестах увеличивает ложноположительные ошибки (шансы внедрить ерунду в прод).
Авторы статьи предлагают относиться к завершению теста как к задаче предсказания. В любой момент подглядывания вы вычисляете вероятность того, что ваш тест отвергнет нулевую гипотезу когда этот самый тест завершится.
Представьте: запустили тест на месяц, спустя неделю у вас есть накопленные выборки X0, X1. Делаем финт ушами и говорим, что остальные 3 недели у нас будет верна нулевая гипотеза, а значит можно объединить вместе X0 и X1 в одну выборку и бутстрапом заполнить из нее будущие три недели для тестовой (X1_future) и контрольной (X0_future) групп, а затем посчитать заранее выбранную статистику (t-тест, непараметрическую и тд) и получаем бинарный результат - 0 (нулевая гипотеза не отклонена), 1 (нулевая гипотеза отклонена). Повторяем этот бутстрап 10000 раз и считаем Q - долю симуляций, где тест показал значимость. Если Q >= 0.95 (или другой заданный порог), мы торжественно закрываем AB тест досрочно. | 1 335 |
| 13 |  В продолжение предыдущего поста, про статистику в современном мире. Недавно в универе Квебека показали, что обычный метод наименьших квадратов (OLS) математически полностью эквивалентен упрощенному механизму внимания из трансформеров если softmax заменить на линейную функцию. То, что в Attention называется Query, оказывается просто линейной проекцией ваших тестовых данных (для которых ищем ответ) в новое пространство, Key - проекция обучающей выборки в это же пространство. Считаем их скалярную близость, используем её как веса для таргетов обучающей выборки (Value) и всё! Практической пользы ноль, зато педагогическая ценность 10/10. Attention - не какая-то магия, а классическая статистика и взвешивание по сходству (как в OLS/Ridge) на стероидах. | 514 |
| 14 | Если Вам кажется что традиционная статистика выглядит "мертвой" на фоне LLM/ViT/GNN, то так кажется не только Вам. В 2024-м топы статистики из Стэнфорда, Гарварда и CMU собрались на конфу "Statistics in the Age of AI".
К чему пришли:
- Колоссальные объемы данных снимают большинство ограничений, накладываемых на выучиваемые распределения.
- Современные модели живут в тысячемерных пространствах и отлично себя чувствуют, что не укладывается в традиционное "проклятие размерности".
- Просто предсказывать следующее слово эффективнее, чем строить сложные лингвистические теории.
- Модели все чаще учатся на синтетических данных, которые не выдерживают критики традиционной статистики.
- Феномен "двойного спуска" противоречит классическому компромиссу смещения и дисперсии.
- В академической среде "чистка данных" считается черновой работой, не достойной престижной публикации, а в ИИ это основа успеха.
То, что началось со статьи Лео Бреймана "Statistical Modeling: The Two Cultures" еще в далеком 2001 году, сегодня стало очевидно всем. Теперь "строгость" это не только про математическую элегантность, но и про воспроизводимость (когда метод стабильно дает надежные результаты). Скорее всего в будущем статистика уже будет не похожа на то, чему нас учили в универах. | 740 |
| 15 |  И вот лайфхак: ребята из Гарварда предлагают безопасно прикрутить сюда LLM, т.е. смешать реальные данные и синтетические. Самое главное - дают гарантию "это точно не навредит оценке теста" и доказывают, что дисперсия не станет хуже, чем при обычном AIPW. Суть подкупает простой: просим LLM предсказать поведение пользователей в эксперименте, и строим новую оценку эффекта по ее прогнозу. Для каждого пользователя в табличку с наблюдениями теста добавляется две колонки:
S - оценка эффекта, посчитанная через стандартную ML-модель.
L - оценка эффекта, посчитанная через LLM. Ищем их комбинацию Final = λ*S + (1-λ)*L, чтобы дисперсия была минимальная: λ = (Var(L) - Cov(S,L)) / (Var(S) + Var(L) - 2*Cov(S,L)).
По этой же схеме можно смешать сразу несколько LLM. Если ответы галлюцинируют, то алгоритм просто обнуляет их веса и возвращается к базовому AIPW. Главное выбрать что дешевле: прогонять тысячи юзеров через LLM API или набрать больше людей в тест. | 290 |
| 16 | Если гоняете A/B-тесты, то AIPW (Augmented Inverse Probability Weighting) это популярный вариант их оценки с помощью ML. Моделируем целевую метрику (Y) пользователя X в группе A (флаг группы = 0/1) - f(X), вероятность попадания в группу - prob(X). И сырой Y меняем на скорректированный: Ynew = A*(Y - f(X))/prob(X) + f(X). Итоговый эффект теста это средняя разница между Ynew в тестовой и контрольной группах по всем пользователям. Такой подход делает оценку эффекта надежнее за счет дополнительных знаний ковариат X. | 231 |
| 17 | Традиционно эмбеддинги получаем нейросетями. Если хотите "экологически чистые" эмбединги🌳, то ребята из Королёвского колледжа Лондона сделали "деревянный" автоэнкодер. В отличие от классического варианта, тут кодер и декодер учатся независимо.
Кодер работает как GAN: лес учится отличать реальные данные от синтетических, а из его листьев-ошибок семплируются всё более правдоподобные точки. После нескольких итераций лес перестает их различать. Так модель учит внутреннюю структуру данных. Затем для n точек строится матрица близости K (насколько часто пары точек попадают в один лист). В простом варианте первые d собственных векторов (V) и значений (Λ) этой матрицы формируют d-мерные эмбеддинги: Z = √n*V*Λ.
Декодер это просто k-nn в пространстве эмбеддингов: чтобы восстановить объект по эмбеддингу, берём k ближайших точек из обучающей выборки и усредняем их фичи (берём моду для категорий).
Что бы получить эмбеддинг новый точки из test набора ищем ее близость к тем же n точкам - K' и умножаем на собственные вектора: Z' = √n*K'*V.
Всё без градиентов, только 🌲🌳🪵! | 480 |
| 18 |  В качестве примера взял 1.3 млн точек из множества Жюлиа (-0.123+0.745*j), каждую точку соединил с ближайшими 8 соседями - получился граф с симметричной матрицей смежности X, которую слева и справа умножил на случайную ортонормированную матрицу R размером 1.3M на 130 (R сначала заполняется гауссовским шумом, а затем пропускается через быструю QR декомпозицию для ортонормировки):
Y = (R^T)*X*R,
Так перешел от матрицы 1.3M х 1.3M к матрице 130 х 130. По теореме Пуанкаре собственные значения маленькой матрицы Y зажаты между собственными значениями большой X, примерно сохраняя их распределение. Значит можно взять несколько λ от Y (я взял первые 13 собственных значений) прогнать их итерациями через X и получить соответствующие им собственные вектора матрицы X, а дальше отправить в k-means или гауссовские смеси (выбрал этот вариант, потому-то k-means оказался более шумный). Получается такая кластеризация графа на случайных проекциях. | 327 |
| 19 | Не перестаю восхищаться JL леммой - случайная проекция из многомерного пространства в меньшее число измерений примерно сохраняет попарные расстояния между точками, это значит, ты можешь сжать данные, ускорить k-nn или получить примерный собственный спектр, если применить случайную проекцию сразу к колонкам и строчкам симметричной матрицы, что я и сделал. | 268 |
| 20 | В 1906 Нобелевскую премию по физике получил Дж. Томсон за эксперименты, доказавшие, что электроны являются частицами. В 1937 Нобелевскую премию получил его сын за доказательство того, что электроны являются волнами. Возможность быть то волной, то частицей объясняется принципом неопределённости Гейзенберга: ΔxΔp≥ħ/2. Это фундаментальный кирпичик квантовой физики, но математический смысл неравенства просто в том, что любые две величины, связанные преобразованием Фурье не могут быть одновременно измерены с бесконечной точностью. Некоторые исследователи полагают что аналог принципа неопределённости существует и в ML. Тут считают что это, проявляется в балансе обобщения и интерпретируемости: чем лучше модель обобщает зависимости в данных, тем менее она интерпретируема. Но в статье 2022 года интересно показывается соответствие между терминами ML и квантовой физики на примере атаки на сети. Так нормированный по X лосс обученной модели становится волновой функцией (в квантовой физике волновая функция описывает все что происходит с системой), сам X - становится координатой, а градиент лосса по X - импульсом (по аналогии с квантовым оператором импульса). В атаке на сети мы просто обновляем X вдоль градиента лосса по X, но оказывается что между дисперсиями этих величин (X и dLoss(f(X),Y)/dX) возникает ограничение идентичное принципу неопределённости. Допускаю что если вместо X взять веса модели и градиент по ним, то принцип неопределённости также выполнится. Интересно, найдет ли кто-нибудь аналог кота Шредингера, запутанных частиц или квантового туннелирования в ML. | 97 |
