اختیارمعامله 𝑶𝒑𝒕𝒊𝒐𝒏 𝑹𝒆𝒇𝒆𝒓𝒆𝒏𝒄𝒆

لیست وبینارهای آموزش تخصصی بازارهای مالی برگزار شده به صورت رایگان توسط کانال آپشن رفرنس: ۱- آموزش رایگان آنلاین صفر تاصد اختیارمعامله ۲- کاربرد آموزش ریاضیات مالی در بازار مشتقه ۳- استراتژی‌های مصنوعی (پیاده سازی استراتژی باترفلای به صورت مصنوعی) ۴- معرفی بازار آپشن و استفاده از آن برای پوشش ریسک ۵- جلسه اول آموزش مشتقه کالا ۶- جلسه دوم آموزش مشتقه کالا ۷- آشنایی با ابزار مشتقه صندوق طلا ۸- آموزش کامل مقدماتی آتی‌سهام (مهندس امین فرخی) ۹-استفاده موثر از مشتقات در سبدهای دارایی: راهبردها، تحلیل و نتایج عملی ۱۰- "آموزش مبانی آتی سهام (مهندس مظفری)" ۱۱- " نحوه مدیریت و تغییر استراتژی ها بر اساس تغییرات بازار" ---- کانال‌ تخصصی آپشن رفرنس ---- https://t.me/option_referenc

استراتژی های دیاگنال (Bull Call Spread Diagonal) به شرح تصویر با تشکر از مهندس وحید مزین بابت زحماتشون🌹 @mozayan_vahid https://t.me/option_referenc

استراتژی بول کال اسپرد دیاگنال (Bull Call Spread Diagonal) به شرح تصویر https://t.me/option_referenc

استراتژی اسپرد Diagonal در معاملات اختیار معامله تعریف و مفهوم: اسپرد Diagonal یک استراتژی معاملاتی در بازار اختیار معامله است که ترکیبی از اسپرد عمودی و اسپرد افقی (تقویمی) می‌باشد. این استراتژی شامل یک موقعیت خرید و یک موقعیت فروش در اختیار خرید (یا فروش) با تاریخ‌های سررسید و قیمت‌های اعمال متفاوت است. به عبارت دیگر، این استراتژی شامل دو اختیار معامله است: یکی با سررسید دور و دیگری با سررسید نزدیک، که قیمت‌های اعمال آنها نیز متفاوت است. نحوه اجرا: 1. خرید اختیار خرید با سررسید دور و قیمت اعمال پایین‌تر: - این اقدام به ما این امکان را می‌دهد که در صورت افزایش قیمت دارایی پایه، سود ببریم. 2. فروش اختیار خرید با سررسید نزدیک و قیمت اعمال بالاتر: - این اقدام باعث کاهش هزینه کل استراتژی می‌شود زیرا پریمیوم دریافت شده از فروش اختیار خرید، بخشی از هزینه خرید اختیار خرید را جبران می‌کند. مزایا و ویژگی‌ها: 1. کاهش هزینه: - فروش اختیار خرید با سررسید نزدیک به کاهش هزینه کل استراتژی کمک می‌کند. 2. کسب سود در روندهای صعودی: - این استراتژی برای بازارهای صعودی مناسب است زیرا در صورت افزایش قیمت دارایی پایه، امکان کسب سود بیشتری وجود دارد. 3. کاهش ریسک زیان در صورت افزایش شدید قیمت: - برخلاف اسپرد تقویمی، در این استراتژی اگر قیمت دارایی پایه به شدت افزایش یابد، زیان‌ده نمی‌شود. مدیریت استراتژی: 1. نوسان‌پذیری (Volatility): - تغییرات در نوسان‌پذیری ضمنی (Implied Volatility) تأثیر زیادی بر ارزش قراردادها دارد. با بررسی وگا می‌توان نتیجه‌گیری کرد که افزایش نوسانات برای این استراتژی مفید است. 2. زوال زمانی (Time Decay): - زوال زمانی هنگامی که موقعیت در بیشترین حد سوددهی باشد، بیشترین کمک را به اختیار خرید فروخته شده می‌کند. 3. حرکت قیمت (Price Movement): - اگر قیمت دارایی پایه به‌طور قابل توجهی در جهت مخالف حرکت کند، می‌تواند منجر به ضرر بزرگی شود. 4. نقدینگی (Liquidity): - اگر قراردادها دارای حجم معاملاتی پایین باشند، ممکن است خرید و فروش آن‌ها با قیمت مناسب دشوار باشد که منجر به هزینه‌های اضافی و کاهش سود می‌شود. سناریوهای مختلف: 1. قیمت سهم زیر قیمت اعمال پایین‌تر: - در این حالت، هر دو اختیار خرید تقریباً بی‌ارزش می‌شوند و حداکثر زیان برابر با بهای تمام شده (قیمت کال خرید منهای فروش) خواهد بود. 2. قیمت سهم بین دو قیمت اعمال: - در این حالت، اختیار خرید فروخته‌شده بی‌ارزش شده و خریدار اعمال نمی‌کند. ما به اندازه تفاوت قیمت روز و قیمت اعمال پایین‌تر (کال خریداری شده) سود می‌کنیم. 3. قیمت سهم بالاتر از قیمت اعمال بالاتر: - در این حالت، به اندازه تفاوت بین قیمت‌های اعمال سود می‌کنیم. حداکثر سود وقتی اتفاق می‌افتد که قیمت سهم برابر با قیمت اعمال بالاتر باشد. نکات مهم: 1. تفاوت بین قیمت‌های اعمال: - توجه به تفاوت بین قیمت‌های اعمال (اختیار خرید فروخته‌شده و اختیار خرید خریداری‌شده) و تاثیر آن بر سود و زیان استراتژی بسیار مهم است. 2. زمان‌بندی معاملات: - نظارت دقیق بر تاریخ‌های سررسید و زمان‌بندی معاملات جهت بهینه‌سازی سود و کاهش ریسک ضروری است. 3. محاسبه دقیق پریمیوم: - محاسبه دقیق پریمیوم دریافتی و پرداختی برای ارزیابی دقیق هزینه و سود استراتژی اهمیت دارد. نتیجه‌گیری: استفاده از استراتژی اسپرد Diagonal نیازمند دانش و تجربه کافی در بازار اختیار معامله است و باید با دقت و بررسی‌های دقیق اجرا شود. این استراتژی می‌تواند در بازارهای صعودی و نوسانی مفید باشد، اما مدیریت صحیح و نظارت مداوم بر آن از اهمیت بالایی برخوردار است. کانال آپشن رفرنس مرجع تخصصی اختیارمعامله سهام

دوستان ابتدا این پست را مطالعه کنید. و بعد برید سراغ پست استراتژی بول کال اسپرد دیاگنال را بادقت مطالعه کنید و سپس منتظر پست تکمیلی این استراتژی باشید😊 🌹

"آشنایی با استراتژی‌های عمودی و افقی در اختیار معامله" 1. استراتژی عمودی (Vertical Spread) تعریف: این استراتژی شامل خرید و فروش دو قرارداد اختیار معامله با سررسید یکسان اما با قیمت‌های اعمال مختلف است. مثال: فرض کنید قیمت فعلی سهام "اهرم" 2000 تومان است و شما انتظار دارید قیمت افزایش یابد (استراتژی صعودی). - خرید یک قرارداد اختیار خرید (Call Option) با قیمت اعمال 1900 تومان و سررسید یکسان (مثلاً سه ماهه). - فروش یک قرارداد اختیار خرید (Call Option) با قیمت اعمال 2100 تومان و سررسید یکسان (سه ماهه). نتیجه: اگر قیمت سهم در زمان سررسید بالای 2100 تومان باشد، حداکثر سود را خواهید داشت که برابر است با تفاوت بین دو قیمت اعمال (2100 - 1900 = 200 تومان) منهای هزینه اولیه. 2. استراتژی افقی (Horizontal Spread یا Calendar Spread) تعریف: این استراتژی شامل خرید و فروش دو قرارداد اختیار معامله با قیمت اعمال یکسان اما با تاریخ‌های سررسید متفاوت است. مثال: فرض کنید قیمت فعلی سهام "اهرم" 2000 تومان است و شما انتظار دارید که قیمت در کوتاه‌مدت تغییرات زیادی نداشته باشد. - خرید یک قرارداد اختیار خرید (Call Option) با قیمت اعمال 2000 تومان و سررسید شش ماهه. - فروش یک قرارداد اختیار خرید (Call Option) با قیمت اعمال 2000 تومان و سررسید سه ماهه. نتیجه: اگر قیمت سهم نزدیک به 2000 تومان باقی بماند، قرارداد فروخته شده منقضی می‌شود و شما می‌توانید از پریمیوم دریافتی سود کنید. اگر قیمت سهم بعد از سه ماه افزایش یابد، شما هنوز قرارداد خریداری شده را دارید و می‌توانید از افزایش قیمت بهره‌مند شوید. 3. استراتژی مورب (Diagonal Spread) تعریف: این استراتژی شامل خرید و فروش قراردادهای اختیار معامله با تاریخ‌های سررسید و قیمت‌های اعمال متفاوت است. مثال: فرض کنید قیمت فعلی سهام "اهرم" 2000 تومان است و شما انتظار دارید قیمت در میان‌مدت افزایش یابد. - خرید یک قرارداد اختیار خرید (Call Option) با قیمت اعمال 1900 تومان و سررسید شش ماهه. - فروش یک قرارداد اختیار خرید (Call Option) با قیمت اعمال 2100 تومان و سررسید سه ماهه. نتیجه: اگر قیمت سهم در سه ماه به 2100 تومان برسد، قرارداد فروخته شده بی‌ارزش می‌شود و شما می‌توانید از پریمیوم دریافتی سود کنید. اگر قیمت سهم بالاتر از 2100 تومان برود، قرارداد خریداری شده شما سود بیشتری خواهد داشت و می‌توانید از آن بهره‌مند شوید. خلاصه - استراتژی عمودی: بهره‌گیری از تغییرات قیمت بین دو قیمت اعمال مختلف با سررسید یکسان. - استراتژی افقی: بهره‌گیری از زوال زمانی و نوسانات ضمنی با تاریخ‌های سررسید متفاوت. - استراتژی مورب: ترکیبی از دو استراتژی قبلی با استفاده از تاریخ‌های سررسید و قیمت‌های اعمال متفاوت. کانال آپشن رفرنس مرجع تخصصی اختیارمعامله در بورس ایران

دوستان عزیز، این تمرینات مربوط به دوره‌ای است که با همکاری دانشگاه تربیت مدرس در حال برگزاری است. دوره‌هایی که با همکاری آپشن رفرنس برگزار می‌شود، شخص مبتدی را که هیچ اطلاعی از بازار آپشن ندارد، به یک معامله‌گر تبدیل می‌کند. یکی از ویژگی‌های عالی این دوره، اعطای گواهینامه معتبر در پایان دوره از طریق دانشگاه تربیت مدرس است که می‌تواند به عنوان رزومه و برای استخدام بسیار کاربردی باشد. خواستم یک خداقوت جانانه به استاد برگزار کننده این کلاس بگم که واقعاً تمام تلاشش را برای این کلاس گذاشته. علی جان، دمت گرم! @Alimzf78

برای مثال این نمودارد پی آف کاورد کال ضهرم5003 هست اگر دارایه پایه (اهرم) زیر قیمت 17500 ریال برود این استراتژی وارد زیان میشود و به این نقطه در ادبیات استراتژی میگیم نقطه شکست . حالا اگر قیمت فعلی دارایی پایه 19820 ریال باشد فاصله تا نقطه شکست از فرمول زیر به دست میاد : «قیمت داراییه پایه در زمان گشایش استراتژی منهای پرمیوم دریافتی از اختیار خرید فروخته شد تقسیم بر قیمت فعلی داراییه پایه منهای یک » هر چه این عدد کوچیک تر باشد یا منفی تر باشد به معنی این است که ناقطه شکست فاصله بیشتری وجود دارد .

مقایسه روند نرخ بازدهی کاوردکال و روند نقطه شکست برای نماد های ضسپا5006 ضسپا5005 1403/04/27 #کاوردکال #هج_تک

مقایسه روند نرخ بازدهی کاوردکال و روند نقطه شکست برای نماد های : 1 - ضسپا 5006 2- ضسپا 5005 1403/04/27 #کاوردکال #هج_تک

✅ نتایج اعمال فیزیکی نمادهای مهم: 📊 ضهرم۴۰۰۳ نزدیک ۰.۶درصد نکول 📊 ضهرم۴۰۰۰نزدیک ۰.۵درصد نکول 📊 ضهرم۴۰۰۲ و ضهرم۴۰۰۱ تقریبا کامل انجام شده است.(با خطای زیر یک درصد لحاظ کنید) ✅ آمار عدم درخواست های تسویه هم به صورت زیر بوده است: 📊 ضهرم۴۰۰۴ بیش از ۹۹.۸۸درصد عدم درخواست 📊 طهرم۴۰۰۴ نزدیک ۳.۳۳درصد عدم درخواست 📊 ضهرم۴۰۰۰ نزدیک ۰.۰۵درصد عدم درخواست 📊 ضهرم۴۰۰۱ نزدیک ۰.۸درصد عدم درخواست 📊 ضهرم۴۰۰۲ نزدیک ۰.۰۵درصد عدم درخواست 📊ضهرم۴۰۰۳ نزدیک ۰.۰۸درصد عدم درخواست 🆔 برای اطلاع سریع از نتایج اعمال، کانال شرکت توسعه ابزار بازار سرمایه به آدرس زیر را دنبال کنید: @TseTab_IR. @option_referenc

دوستان گلم از این به بعد گزارش های دقیقی از اتفاقات بازار و استراتژی های متفاوت قرار میدهیم و تصمیم داریم در پایان هر روز برسی کنیم در طول بازار نماد های پر معامله آپشن در هر کدام از استراتژی در روز که معامله شدن چه ويژگی هایی داشتن و در این استراتژی به خصوص چه موقعیت های در طول بازار وجود داشته است ؟ این نمودار ها به شما کمک میکند اگر برای مثال امروز روی ضهرم 5003 یا ضهرم 5004 یا سایر نماد ها پر معامله کاوردکال انجام دادید ؛ موقعیت خود را با سایر زمان مقایسه کنید . برای مثال در استراتژی کاوردکال دو نقطه خیلی مهم وجود دارد که معامله گر بر اساس این نقطه در چارت PF (پی آف) تصمیم به گرفتن موقعیت در این استراتژی میکند : 1 - ماکسیمم سودی که استراتژی دارد 2 - نقطه شکستی که استراتژی وارد زیان میشود حالا در نمودارد های کاورد کال هج‌تک که در این کانال با شما به اشتراک گذاشته میشود میتوانید در خط آبی رنگ درصد ماکسیمم سود طی دوره موقعیت را مشاهده فرمایید و در خط آجری رنگ درصد فاصله نا نقطه شکست استراتژی را مشاهده بفرمایید . شما هم با دعوت دوستان و همکارانتون به کانال و مشارکت در مباحث به ما انگیزه بدید🌹🌹 برای سایر استراتژی ها نیز از این به بعد نمودار های مشابه قرار خواهد داده شد در پایان هر روز از بازار حتی میتوانید سایر نماد های پر معامله هم در زیر پست نمودار ها کامنت بذارید تا در گروه اپشن رفرنس قرار داده بشود . ری اکشن هم روی پست هج‌تک بزارید دوستان ما در هج‌تک انگیزه بگیرند❤️

دوستان گلم از این به بعد گزارش های دقیقی از اتفاقات بازار و استراتژی های متفاوت قرار میدهیم شما هم با دعوت دوستان و همکارانتون به کانال و مشارکت در مباحث به ما انگیزه بدید🌹🌹 ری اکشن هم روی پست هج‌تک بزارید بچه های برندمه نویسموم انگیزه بگیرند❤️

مقایسه روند نرخ بازدهی کاوردکال و روند نقطه شکست برای نماد های پر معامله 1403/04/27 #کاوردکال #هج_تک https://t.me/option_referenc