Financial_mathematic

لایه آخر بیشتر تقویت کنید!

⚠️#استخدام #حضوری - #تهران با توجه به اینکه در حال توسعه خدماتمون در حوزه مشاوره، سرمایه‌گذاری و آموزش تحت برند #دیتاوست هستیم، به تعدادی نیرو در زمینه پشتیبانی و ارتباط با مشتری نیازمندیم. سمت: پشتیبانی و ارتباط با مشتری جنسیت: خانم شرایط عمومی: دارای روحیه مسئولیت پذیری، انعطاف پذیر، دقت در انجام امور محوله، منظم، متعهد و پیگیر حقوق دریافتی: بین ۷ تا ۱۲ میلیون با توجه به حجم کار و رضایت کارفرما سایر تسهیلات: پاداش عملکردی - استفاده از آموزش‌ها و مشاوره‌های سرمایه‌گذاری به صورت رایگان ❗️همچنین در صورت علاقه‌مندی به کارآموزی در مجموعه دیتاوست با مدیریت دکتر علی رئوفی، پیام خود را با هشتگ #کارآموز ارسال نمایید. لطفا درخواست‌های خود را به آدرس زير ارسال نماييد:👇🏻 🔻@datavest_info .

🟡 مدل آلتمن در پیش‌بینی ریسک ورشکستگی شرکت‌ها ‏Altman Z-Score فرمولی است که توسط ادوارد آلتمن در دهه 1960 مطرح شد؛ برای پیش‌بینی احتمال ورشکستگی یک شرکت طی دو سال آتی! ‏Altman Z-Score به پنج جز اصلی تقسیم می‌شود: 1- نسبت سرمایه در گردش به کل دارایی‌ها - معیار نقدینگی 2- نسبت سود انباشته به کل دارایی‌ها - معیار سودآوری 3- نسبت سود قبل از بهره و مالیات به کل دارایی‌ها - معیار کارایی عملیاتی 4- نسبت ارزش بازار حقوق صاحبان سهام به کل بدهی‌ها - معیار توانایی پرداخت بدهی‌ها 5- نسبت فروش به کل دارایی‌ها - معیار گردش دارایی‌ها برای مطالعه ادامه مطلب کلیک کنید @ecoelite | اِکواِلیت

یکی از کتاب های که میشه برای اختیار مشتقه به کار ببرید همینه است... به نظرم یک تیم ۵ نفره اوکی بشن برای ترجمه و آموزش، رسانه این کانال تلگرام و یوتوب برای آموزش در اختیار دوستان قرار می‌گیرد!!! برای چاپ کتاب هم حمایت های کافی صورت می‌گیرد...

#انتخابات_ایران اول از هر چیزی کل مشارکت ۳۸ درصد بوده... دوم بین کاندیدا تنها کسی که علمی و طبق منطق و اصول حرف زد کلا 0.5 درصد از کل آرا رای آورد... چه کشور عجیبی داریم...

#اختیار_گذشته_نگر #قیمت_اعمال_شناور #مدل_گوسی_معکوس_نرمال اختیار گذشتهنگر نوعی از اختیار های نامتعارف در بازارهای مالی است که به دارنده اجازه می دهد تا در طول عمر اختیار به عقب نگاه کند تا قیمت پیشنهادی بهینه را تعیین کند. در این کار پژوهشی اختیار گذشته نگر با قیمت اعمال شناور در نظر میگیریم. چنین اختیار هایی به دلیل ماهیت سودمند آنها معمولاً گران تر هستند. در ای پژوهش ابتدا با استفاده از کالابرسیون پارامتر بهینه مدل گوسی معکوس نرمال با توجه به داده های تاریخچهایبه دست آورده و سپس با استفاده از گسسته سازی اویلر استاندارد، گسسته سازی میلشتن، روش مونت کارلو با متغیر متضاد و روش متغیر کنترل به دست آورده، و همگرایی هر روش مورد برسی قرار گرفته است. روش متغیر کنترل سریعترین روش برای همگرایی به سمت کمترین خطای حاصل از شبیه سازی مونت کارلو است و به دنبال آن متغیر متضاد و روش استاندارد اویلر است. روش متغیر کنترل بهترین تخمین قیمت اختیار را در کمترین تعداد شبیه سازی می دهد! از طرفی روش های مونت کارلو بدون روش های کاهش واریانس می توانند از نظر محاسباتی گران باشند.