Трейдинг мысли Д.Бойцова
الذهاب إلى القناة على Telegram
1 272
المشتركون
لا توجد بيانات24 ساعات
-17 أيام
-730 أيام
جاري تحميل البيانات...
القنوات المماثلة
لا توجد بيانات
هل تواجه مشاكل؟ يرجى تحديث الصفحة أو الاتصال بمدير الدعم الخاص بنا.
سحابة العلامات
الإشارات الواردة والصادرة
---
---
---
---
---
---
جذب المشتركين
سبتمبر '26
سبتمبر '260
في 0 قنوات
أغسطس '26
+2
في 0 قنوات
Get PRO
يوليو '26
+5
في 0 قنوات
Get PRO
يونيو '26
+9
في 0 قنوات
Get PRO
مايو '26
+9
في 0 قنوات
Get PRO
أبريل '26
+4
في 0 قنوات
Get PRO
مارس '26
+18
في 0 قنوات
Get PRO
فبراير '26
+20
في 0 قنوات
Get PRO
يناير '26
+17
في 0 قنوات
Get PRO
ديسمبر '25
+20
في 0 قنوات
Get PRO
نوفمبر '25
+13
في 0 قنوات
Get PRO
أكتوبر '25
+8
في 0 قنوات
Get PRO
سبتمبر '25
+11
في 0 قنوات
Get PRO
أغسطس '25
+13
في 0 قنوات
Get PRO
يوليو '25
+14
في 0 قنوات
Get PRO
يونيو '25
+13
في 0 قنوات
Get PRO
مايو '25
+17
في 0 قنوات
Get PRO
أبريل '25
+22
في 0 قنوات
Get PRO
مارس '25
+26
في 0 قنوات
Get PRO
فبراير '25
+23
في 0 قنوات
Get PRO
يناير '25
+32
في 0 قنوات
Get PRO
ديسمبر '24
+16
في 0 قنوات
Get PRO
نوفمبر '24
+16
في 1 قنوات
Get PRO
أكتوبر '24
+20
في 0 قنوات
Get PRO
سبتمبر '24
+28
في 0 قنوات
Get PRO
أغسطس '24
+29
في 0 قنوات
Get PRO
يوليو '24
+24
في 0 قنوات
Get PRO
يونيو '24
+27
في 0 قنوات
Get PRO
مايو '24
+45
في 0 قنوات
Get PRO
أبريل '24
+31
في 0 قنوات
Get PRO
مارس '24
+28
في 0 قنوات
Get PRO
فبراير '24
+37
في 1 قنوات
Get PRO
يناير '24
+58
في 0 قنوات
Get PRO
ديسمبر '23
+42
في 0 قنوات
Get PRO
نوفمبر '23
+53
في 0 قنوات
Get PRO
أكتوبر '23
+60
في 0 قنوات
Get PRO
سبتمبر '23
+39
في 0 قنوات
Get PRO
أغسطس '23
+330
في 0 قنوات
Get PRO
يوليو '23
+47
في 0 قنوات
Get PRO
يونيو '23
+34
في 0 قنوات
Get PRO
مايو '23
+41
في 0 قنوات
Get PRO
أبريل '23
+42
في 0 قنوات
Get PRO
مارس '23
+45
في 0 قنوات
Get PRO
فبراير '23
+39
في 0 قنوات
Get PRO
يناير '23
+50
في 0 قنوات
Get PRO
ديسمبر '22
+49
في 0 قنوات
Get PRO
نوفمبر '22
+58
في 0 قنوات
Get PRO
أكتوبر '22
+56
في 0 قنوات
Get PRO
سبتمبر '22
+42
في 0 قنوات
Get PRO
أغسطس '22
+27
في 0 قنوات
Get PRO
يوليو '22
+70
في 0 قنوات
Get PRO
يونيو '22
+1 145
في 0 قنوات
| التاريخ | نمو المشتركين | الإشارات | القنوات | |
| 06 سبتمبر | 0 | |||
| 05 سبتمبر | 0 | |||
| 04 سبتمبر | 0 | |||
| 03 سبتمبر | 0 | |||
| 02 سبتمبر | 0 | |||
| 01 سبتمبر | 0 |
منشورات القناة
Я не знаю результат следующей сделки. Я знаю результат следующих 100 сделок.
| 2 | Убыточная сделка – часть статистики, а не личное поражение. | 569 |
| 3 | Если вам очень трудно следовать указаниям рынка и вы сильно упрямитесь, снизьте размер позиции в сделках и делать это станет проще. Возможно, дело в избыточной величине риска. Возвращайте размер, когда увидите появляющуюся привычку принимать рынок и следовать за ним. | 612 |
| 4 | Попытка максимизации результата отдельной сделки разрушает систему. | 805 |
| 5 | Напоминание
В этом году осталось 3 дня (12, 13, 14 апреля), чтобы присоединиться к полугодовому тренингу по пониманию рынка через чтение цены и объема.
Если думали, откладывали, используйте шанс > | 232 |
| 6 |  لا يوجد نص... | 846 |
| 7 | Важная новость о грядущем
Вот уже некоторое время я веду групповой тренинг по пониманию рынка через чтение графика по цене и объему.
И сейчас я делаю последний набор в 2026 году.
Он завершится через 10 дней – 14 апреля. И на этом всё. В 2026 году больше возможности не будет.
Стану ли я снова вести тренинг в следующем 2027 году? Пока не знаю, таких планов сейчас нет.
Поэтому, если вы чувствуете, что вам это нужно, есть 10 дней, чтобы занять место в вагоне уходящего поезда...
Понимание рынка >
Дмитрий Бойцов | 510 |
| 8 |  Текущие ставки риска по фьючерсам на индекс Мосбиржи, какао, природный газ
Ставка риска (указал округленную до одного знака) считается от номинальной стоимости контракта.
Номинальная стоимость контракта = Цена × Количество лотов в контракте
Чем выше волатильность и рискованность актива, тем выше требуемый залог (ставка риска). | 781 |
| 9 |  Фьючерс на золото.
Как не потерять связь со мной при блокировке Телеграм
Тучи сгущаются. И вот уже скоро может понадобится зонтик.
Пока пользоваться Телеграмом продолжает быть законным в России, я планирую продолжать вести этот канал. При худшем развитии событий, остаться со мной на связи и продолжать читать можно следующим надежным способом.
Новые публикации я будут отправлять подписчикам на электронную почту в рамках своей бесплатной рассылки "Письма трейдера". Подпишитесь на нее на моем сайте прямо на главной странице www.dboytsov.me, чтобы не потерять связь в случае полной блокировки.
Нужно указать всего лишь свою почту и в полученном письме нажать кнопку, подтверждающую желание получать мои письма.
Если вы уже получаете на почту письма от меня, то подписываться повторно не нужно.
Благодарю! | 739 |
| 10 | Как долго вы обычно держите позицию? Опрос. | 601 |
| 11 | Как можно оказаться в убытке сделав все правильно (к предыдущему посту)
Заработали на фьючерсе NG (природный газ) 1% движения цены в долларах. Не важно с плечом или без.
К моменту проведения клиринга, на котором расчеты происходят в рублях, цена доллара упала на -1,2%.
В итоге, вам не начислили прибыль, а списали рубли с вашего счета. Вы потеряли -0,2% без учета комиссии брокера и биржи.
Вот в чем проблема, когда котировка фьючерса и расчеты по фьючерсу в разных валютах.
Конечно, справедлив и положительный пример. Но подводный камень вы уловили. | 612 |
| 12 | Какао в рублях
Фьючерс на какао (CC или Cocoa) один из самых подвижных фьючерсов. Среднедевной истинный диапазон за последний год или грубо 250 дней – 4,6%. Он стал торговаться на Мосбирже 24 сентября 2024 года.
Мне нравится, что на Мосбирже котировка фьючерса на какао, так же как и расчеты по фьючерсу на какао выражены в рублях. Это делает рынок более прозрачным, легче прогнозировать сколько вы заработаете/потеряете на позиции. Нет микро-потерь на валютных конвертациях из доллара в рубль при клиринге, которые на дистации могут вылиться в существенную сумму.
У фьючерса на природный газ, нефть Брент, золото и других важных фьючерсах на Мосбирже котировка в долларах с расчетами в рублях на клиринге.
По какао с начала 2026 года объемы торгов взлетели еще больше и теперь пригодны в том числе для внутридневной торговли. Надеюсь, это не кратковременное явление для какао.
Было бы хорошо, если Мосбиржа продолжила начатое и стала делать фьючерсы с рублевой котировкой, а не валютной.
Не индивидуальная инвестиционная рекомендация.
P.S. Чтобы не терять связь при будущей блокировке Телеграм, подписывайтесь на мою емейл рассылку на сайте www.dboytsov.me , если не делали этого ранее. | 513 |
| 13 | Как я читаю рынок по цене и объему
В открытом доступе я очень редко объясняю, как читать рынок по поведению цены и объема.
Возможно, вы знаете, каждую неделю я веду коучинг по пониманию поведения рынка.
Посмотрите прямо сейчас видеозапись одной из коуч сессий.
Оставьте Email (в нижней части страницы) – ссылка на 90‑минутную запись придёт мгновенно.
P.S. Это отличается от того, к чему вы привыкли. | 620 |
| 14 |  Шпаргалка по стоимости движения цены на фьючерсе MX
В этой таблице я указал сколько составит стоимость 1 тика в рублях при разном количестве купленных/проданных контрактов фьючерса на индекс Мосбиржи (MX).
Вместе с тем, привел стоимость движения цены вплоть до 40 тиков (1000 пунктов) для различного размера позиции. | 691 |
| 15 | В свой список инструментов для свинг трейдинга я добавил вдохнувший в себя недавно жизнь фьючерс на индекс RGBI (RB).
Что это и почему я это сделал?
RGBI – индекс государственных облигаций Мосбиржи. Конкретно облигаций федерального займа c дюрацией более 1 года.
Индекс RGBI рассчитывается биржей с марта 2012 года.
Фьючерс на RGBI появился 10 лет спустя в марте 2022 года при введении масштабных санкций на Россию. Первые 2,5 года в нём почти не было ликвидности.
Ликвидность стала приходить в конце 2024 года и её приход ускорился в 2025 году.
Ликвидного фьючерса на государственный долг в России очень не хватало.
Ключевая ставка ЦБ в России высокая и исторически в течении лет она сильно колебалась вверх/вниз. И трудно представить, чтобы в ближайшие годы это кардинально изменилось и она стала стабильно низкой. Эта волатильность создаёт стремительные движения на индексе гособлигаций RGBI. Теперь в них можно участвовать, торгуя в лонг и в шорт через фьючерс RB.
Торговля на Мосбирже становится всё более разносторонней. Это радует, особенно когда вспоминаешь, как всё было устроено 20 лет назад. Просто две разные биржи.
Дмитрий Бойцов
Фьючерсы рискованны. Не инвестиционная рекомендация. | 898 |
| 16 | Доходность золота за 10 лет в рублях и долларах
Дополнил статью, включив последние данные. Читайте на сайте:
https://dboytsov.me/dohodnost-zolota-za-10-let-v-rubljah-i-dollarah/ | 865 |
| 17 | (продолжение предыдущего поста)
Недостатки фьючерса на индекс Мосбиржи
Выделю 8 минусов торговли фьючерсом MX.
Неблагоприятное контанго и сложность прогнозирования его точного размера при долгосрочном удержании позиции в лонг и её переносе через экспирации (ролловеры). Если фьючерс в будущем станет торговаться с бэквордацией, то аналогичное будет справедливо для шорта.
Доходность владения фьючерсной позицией на фондовый индекс, как правило, отличается от прямого владения акциями, которые в него входят. Это справедливо даже для вечного фьючерса на фондовый индекс Мосбиржи (IMOEXF или IRUS.P).
Поправка на дивиденды и значение фандинга сближают цену вечного фьючерса с базовым активом (фондовым индексом), но не полностью нивелируют разницу цен (доходности).
Фьючерс на индекс Мосбиржи плохо подходит для долгосрочного удержания позиции, в отличии от биржевых фондов (БПИФов) на фондовым индекс, типа SBMX, TMOS, EQMX.
Влияние политических решений, международных санкций, эпизодическая стремительная девальвация рубля может приводить к быстрому изменению цены фьючерса MX.
Как правило, волатильность фондового индекса ниже, чем у многих отдельных акций, входящих в его состав. Потенциально меньше отдачи на вложенные средства, если торговать без плеча. Но это компенсируется возможностью использовать плечо.
Потолок ликвидности находится не так далеко, как на самых популярных фьючерсах мира. Потенциал масштабирования открываемых позиций весьма ограничен. Это отсекает многих очень крупных участников рынка. Но ликвидности для весьма крупного частного трейдера достаточно. И в последние годы оборот торгов растет двух-трехзначными числами.
Получение рублевой доходности в случае успеха. В долгосрочном плане валютная доходность предпочтительнее, в связи с наклоном рубля в сторону девальвации на длительном горизонте времени. Но в случае успешной торговли валютный риск можно хеджировать.
Очень высокая доля (~41%) нефтегазовых компаний в составе индекса Мосбиржи. Большая зависимость доходности фондового рынка от доходности нефтегазового сектора. Сдерживание роста индекса, концентрация риска, увеличение цикличности.
График фьючерса на индекс Мосбиржи в TradingView и Quik
Используйте эти тикеры, чтобы смотреть график фьючерса на индекс Мосбиржи в Трейдингвью (TradingView):
MX1! – склеенный график фьючерса на индекс Мосбиржи.
MXH2026 – график MX с исполнением в Марте 2026 г.
MXM2026 – график MX с исполнением в Июне 2026 г.
MXU2026 – график MX с экспирацией в Сентябре 2026.
MXZ2026 – график MX с экспирацией в Декабре 2026 г.
Коды фьючерса на фондовый индекс Мосбиржи в платформе Квик (Quik):
MIX-3.26 – мартовский фьючерс MX 2026 года.
MIX-3.26 – июньский фьючерс MX 2026 года.
MIX-9.26 – сентябрьский фьючерс MX 2026 года.
MIX-12.26 – декабрьский фьючерс MX 2026 года.
Названия (тикеры) в других торговых терминалах:
MXH6 – исполнение в марте 2026 года.
MXM6 – исполнение в июне 2026 года.
MXU6 – экспирация в сентябре 2026 года.
MXZ6 – экспирация в декабре 2026 года.
Спотовый индекс Мосбиржи (базовый актив):
IRUS (IMOEX) – индекс МосБиржи, отражающий ценовую динамику в основную сессию (9:50 – 18:50 мск) в течении будних дней.
IRUS2 (IMOEX2) – индекс МосБиржи, отражающий торги в утреннюю, основную и вечернюю сессии (7:00 – 23:50 мск) в течение всех дней недели, включая субботу и воскресенье.
Дмитрий Бойцов | 916 |
| 18 | (продолжение предыдущего поста)
Сильно смягченный специфический (идиосинкратический) риск, присущий отдельной компании или отрасли. Индекс состоит из корзины акций и за счет своей диверсификации он значительно уменьшает негативное влияние отдельной компании на него, в случае её плохих новостей.
30 июня 2022 года на решении об отмене выплаты дивидендов акции Газпрома обвалились на -30,46%, фьючерс MX упал только на -4,67%.
Время торгов с утра Европы и до вечера США. Захватывает время работы основных биржевых рынков мира и сопутствующие им события. Из 24 часов суток торги не ведутся только 9 часов.
Довольно низкие биржевые сборы по сравнению с товарными, валютными и фондовыми фьючерсами. При тейкерских сделках биржевой сбор 0.0066% от цены фьючерса MX или 0,0132% за круг (вход + выход из позиции). При мейкерских сделках биржевой сбор не взимается.
Даже если прибавить комиссию брокера, это всё равно меньше, чем транзакционные издержки при торговле индивидуальными акциями.
(Комиссия брокера и биржи: как не разориться на акциях, фьючерсах, валютах)
Бурный рост оборота торгов (ликвидности) в последние годы, начиная с 2023 года, чего нельзя сказать о многих других фьючерсах на срочном рынке Мосбиржи. Приемлемая ликвидность позволяет с небольшим проскальзыванием входить и выходить из позиции.
Подходит для внутридневной торговли благодаря приемлемым транзакционным издержкам, выросшей ликвидности и длительным торговым часам (~15 часов).
Удобный инструмент, если нужно быcтро в один клик получить краткосрочную или среднесрочную позицию лонг/шорт на российский фондовый рынок, вместо самостоятельного набора многих отдельных акций.
В случае одного инструмента сложнее ошибиться при выставлении заявки на покупку/продажу, чем при выставлении заявок на входы/выходы по разным акциям.
Бесплатное плечо по сравнению с акциями, где за маржинальное кредитование списывается ежедневная плата. Плечо сопровождается ростом потенциальной доходности, но и риском потерь.
(Комиссия брокера и биржи: как не разориться на акциях, фьючерсах, валютах) | 564 |
| 19 | # Фьючерс на индекс Мосбиржи: особенности, плюсы, минусы
Индекс Мосбиржи – главный измеритель самочувствия российского фондового рынка, представляет собой корзину крупнейших акций в России.
Топ 10 акций занимают 69,3% веса индекса Мосбиржи (IMOEX). Всего в индексе 45 акций на текущий момент.
10 крупнейших акций в составе индекса IMOEX:
Лукойл (LKOH) – 15,4%
Сбербанк (SBER) – 12,0%
Газпром (GAZP) – 9,7%
Яндекс (YDEX) – 7,5%
Т-Технологии (T) – 4,8%
Татнефть (TATN) – 4,5%
Новатэк (NVTK) – 4,2%
Норильский никель (GMKN) – 4,2%
Полюс (PLZL) – 4,0%
Банк ВТБ (VTBR) – 3,3%
Три крупнейших сектора в индексе Мосбиржи:
Энергоресурсы (нефть и газ) — 41,03%
Финансы – 24,36%
Металлы и добыча – 12,27%
Три фьючерса на индекс Мосбиржи
MX – фьючерс на индекс Мосбиржи.
MM – мини фьючерс на индекс Мосбиржи.
IMOEXF (IRUS.P) – вечный фьючерс на индекс Мосбиржи (однодневный фьючерс с автопролонгацией). Торгуется без экспирации (квартального истечения).
Какой из них торговать?
Я предпочитаю фьючерс MX – большинство объемов торгов сосредоточено именно в нем, он самый ликвидный из трех, что и нужно для краткосрочной торговли.
Параметры фьючерса на индекс Мосбиржи
Биржевой код (тикер) – MX.
Фьючерс MX имеет ежеквартальное истечение или четыре даты исполнения в течение года: в марте (код месяца – H), июне (M), сентябре (U) и декабре (Z).
Торгуется 7 дней в неделю, включая субботу и воскресенье.
В будние дни время торгов с 8:50 до 23:50 по Москве. В выходные с 9:50 до 19:00 мск.
Дневной клиринг (расчетный период) по фьючерсу с 14:00 до 14:05 мск. Вечерний клиринг с 18:50 до 19:05 мск. В выходные дни клиринг не осуществляется, а происходит в первый рабочий будний день.
Шаг цены фьючерса MX — 25 пунктов, что соответствует 25 рублям.
Размер гарантийного обеспечения (ГО) — 30505 рублей на 1 контракт и эта величина ежедневно меняется.
Биржевой сбор – 0.0066% от оборота при сделке тейкера или около 18,5 руб на 1 контракт при сегодняшней цене фьючерса. При мейкерской сделке 0%.
Фьючерс на индекс Мосбиржи – расчетный контракт, по которому поставка корзины акций не осуществляется. При истечении фьючерса расчёт происходит деньгами.
Преимущества торговли фьючерсом на индекс Мосбиржи
Выделю 15 плюсов фьючерса MX.
Полностью российский фьючерс. Нет завязки на иностранные биржи, что иногда сопровождается сильным отклонением в ценах и разному времени расчетов. Также отсутствует риск блокировки из-за санкций других государств.
Стабильная стоимость тика в рублях независимо от курса доллара. Отсутствует ежедневная валютная переоценка, как у рынков с завязкой на иностранные биржи (фьючерсы на иностранные фондовые индексы). Торги, как и расчеты ведутся в рублях.
Все объемы торгов сосредоточены на Мосбирже, а не фрагментированы по разным биржам мира. Это дополнительный плюс для тех, кто анализирует объем при принятии торговых решений.
Лёгкость торговли в шорт российского фондового рынка целиком без необходимости брать взаймы акции и уплачивать процент за удержание позиции. Возможность защиты от системного риска фондового рынка.
Фьючерс на индекс Мосбиржи торгуется с контанго (цена фьючерса выше цены базового актива), что также выступает попутным ветром в случае торговли в шорт. Если в будущем он станет торговаться с бэквордацией (цена фьючерса ниже цены базового актива), то это будет попутным ветром для лонга.
Требуется меньше внимания к корпоративным событиям, чем при торговле индивидуальных акций. Нет большой необходимости учитывать дивиденды, дробления, делистинги, дополнительные эмиссии, квартальные отчеты отдельных акций.
Меньше операционной сложности в виде отслеживания и анализа множества разных акций, а также управления портфелем из них. Торговля ведется одним инструментом на фондовый рынок. | 448 |
| 20 |  (дополнение к предыдущему посту)
Долгие годы фьючерс на индекс Мосбиржи был едва пригоден для торговли, как и многие другие на срочном рынке.
Текущая же ликвидность становится всё более интересной для ведения активной торговли (свинг/интрадей) с приемлемыми транзакционными издержками. Надеюсь, ликвидность по нему продолжит расти в ближайшие годы. | 605 |
