صندوقهای ETF - آپشن

چند نکته اجرایی برای پیاده سازی استراتژی معاملات شخصی در آپشن ها (۱۴۰۵/۴/۱۲): استراتژی کلی معاملات شخصی در آپشن ها همان است که قبلا منتشر شده: T.me/BourseETF/10573 اما برای آن که بتوانم Win Rate در نوسانگیری از آپشن ها را به ۱۰۰ درصد نزدیک کنم چند نکته را در اجرا رعایت می کنم که کاملا موثر واقع شده: ۱- مبلغ کلی را که برای نوسانگیری از آپشن ها در نظر گرفته ام به چندین قسمت تقسیم می کنم و در هر خرید یا فروش فزاینده فقط یک قسمت را درگیر می کنم تا اگر اشتباه بود با بخش های بعدی قابل جبران باشد. به عبارت دیگر هیچ وقت با همه پول یا اکثر آن در یک مرحله خرید یا فروشی را انجام نمی دهم. ۲- اگر معامله انجام شده در آپشن اشتباه از کار در بیاید ولی اتفاق مهمی در سهم پایه نیفتاده باشد، پله دوم را درگیر می کنم. مثلا خرید فزاینده ای انجام داده ام و بدون اتفاق خاصی در تابلوی سهم پایه، آپشن کمی پایین می رود. در این حالت پله دوم و پله های بعدی را پایین تر می خرم. اما اگر در سهم پایه افت محسوسی داشتیم همان پله اول را با ضرر کم می فروشم. یا مثلا فروش فزاینده ای انجام می دهم و می بینم آپشن رشد کرد. اگر سهم پایه آرام بود در پله دوم و بیشتر مجددا فروش فزاینده را انجام می دهم. در غیر این صورت همان فروش اول را بالاتر با ضرر آفست می کنم. در رشد و افت های آپشن ها ممکن است این خرید یا فروش ها در پله های متعدد انجام شوند. ۳- برای هر خرید پله ای صبر می کنم تا در آپشن کندل های قرمز ببینم و موقع رشد سریع خریدی انجام نمی دهم و فرض می کنم جا مانده ام. برای فروش فزاینده قضیه برعکس است و فقط در رشد ناگهانی آپشن فروش فزاینده انجام می دهم. به زبان عامیانه "فقط پایین ها را می خرم" و "فقط بالاها را می فروشم" و در شرایط بلاتکلیفی هیچ کاری نمی کنم. ۴- در متن استراتژی هم اشاره شده همیشه صبر می کنم تا اول تکلیف بازار و محدوده حمایت و مقاومت آپشن ها روشن شود و اگر به این واسطه جا ماندم برایم مهم نیست. اگر هم بخواهم سرخطی در آپشنی درگیر شوم فقط همان یک قسمت از کل مبلغ را درگیر می کنم تا در صورت تشخیص اشتباه، ضرر محدود شود و با پله های بعدی یا آفست سریع قابل جبران باشد. ۵- حد سود و حد ضررها را بسیار کوچک در نظر می گیرم و اجازه نمی دهم ضرر با امید به برگشت گسترش یابد و در صورت ورود به ضرر و تشخیص اشتباه، فورا قرارداد را با ضرر کم می بندم‌. از طرف دیگر با رسیدن به سود طمع نمی کنم و برای رسیدن به سودِ بیشتر صبر نمی کنم. در مورد ضرر من بسیار "ترسو" و در مورد سود بسیار "گنجشک روزی" عمل می کنم. ۶- تنها استثنا در مورد صبر برای سود بیشتر این است که ناگهان اتفاق خاصی در بازار بیفتد و خبر ویژه ای منتشر شود که شرایط کلی را تغییر دهد و نیاز به صبر بیشتر باشد. ۷- این مطلب با انگیزه انسان دوستانه و از سرِ خیر خواهی نوشته شده تا شاید به کسی سودی برساند یا از ضرری جلوگیری کند. @BourseETF