Быки и Медведи

Стратегия поэтапного выхода из позиции с частичным взятием прибыли (3/3) Теперь рассмотрим два варианта выхода из позиции: 1. Первый вариант, когда трейдер закрывает половину позиции по достижении половины уровня TP и переносит оставшуюся позицию в безубыток. 2. Второй вариант, когда позиция закрывается полностью по изначально установленным значениям TP и SL. Рассчитаем математическое ожидание прибыли для первого случая: Средняя прибыль от одной сделки в данном случае составляет (100 пунктов + 50 пунктов)/2=75 пунктов (половина позиции закрывается на 50 пунктах и половина – на 100 пунктах прибыли). Средний убыток от одной сделки будет равным значению SL=50 пунктам. Математическое ожидание будет составлять 0,575-0,550=12,5 Рассчитаем математическое ожидание для второго варианта: В данном случае средняя прибыль от одной сделки будет составлять значение TP и будет равна 100 пунктам. А средний убыток будет по-прежнему равняться значению SL и будет составлять 50 пунктов. Математическое ожидание будет 0,5100-0,550=25 Таким образом, мы доказали, что частичное взятие прибыли уменьшает математическое ожидание прибыли в два раза (25/12,5=2). Однако повторюсь, что иногда трейдеру важнее именно эмоциональная разгрузка, поэтому в отдельных случаях, применение данной стратегии закрытия, вполне себя оправдывает.

Стратегия поэтапного выхода из позиции с частичным взятием прибыли (2/3) Минусом такого рода подхода является снижение математического ожидания прибыли. Хотя, казалось бы, как можно его уменьшить, ведь трейдер берёт прибыль и переводит позицию в безубыток? Но, тем не менее, это так. Простая математика говорит о том, что это потенциально невыгодная стратегия. Давайте посчитаем. Математическое ожидание=вероятность получения прибыли х средняя прибыль от одной сделки – вероятность получения убытков х средний убыток от одной сделки. Предположим, что трейдер изначально устанавливает значение TP в два раза большим, чем значение SL (пускай значение SL будет равно 50 пунктов, а значение TP будет равно 100 пунктов). Также будем считать, что соотношение прибыльных и убыточных сделок при такой торговле у нашего гипотетического трейдера будет составлять 50 на 50. То есть вероятность убыточной сделки равна 50% и вероятность прибыльной сделки равна 50%.

Стратегия поэтапного выхода из позиции с частичным взятием прибыли (1/3) Ещё один вариант выхода, предполагает поэтапное закрытие позиции. Если у вас нет уверенности в том, что цена и дальше будет двигаться в вашу сторону, вы можете закрыть часть позиции, взяв, таким образом, часть прибыли. Оставшаяся часть позиции может принести вам дополнительную прибыль, если цена и дальше будет двигаться в том же направлении. А если при этом вы переставите ордер STOP LOSS в безубыток (на уровень открытия позиции), то даже если цена развернётся и закроется по нему, вы всё равно можете остаться в прибыли. Основным достоинством этой стратегии выхода является то, что она психологически разгружает трейдера. Взяв часть прибыли и переведя остаток позиции в безубыток (или установив на неё трейлинг-стоп) трейдер перестаёт испытывать эмоциональный дискомфорт вызванный страхом потерять достигнутую бумажную прибыль.

Стратегия выхода по скользящему стопу (3/3) Очень важно запомнить ещё один важный момент. Трейлинг-стоп является функцией терминала и потому для его работы требуется включенный торговый терминал. В отличие от обычных (стационарных) ордеров STOP LOSS и TAKE PROFIT, которые терминал просто передаёт брокеру и забывает о них, трейлинг-стоп требует постоянной его поддержки. По сути, происходит следующее: 1. Встроенный в торговый терминал скрипт (специальная программа на языке MQL4) активизируется в момент установки вами скользящего стопа. 2. Далее этот скрипт отслеживает расстояние, на которое отошла цена от точки открытия позиции в зону прибыли. 3. Как только это расстояние достигнет того, которое было установлено вами в настройках трейлинг-стопа, он отправляет брокеру приказ на установку уровня STOP LOSS на этом расстоянии (таким образом, STOP LOSS оказывается сразу в точке безубытка). 4. Далее скрипт постоянно мониторит расстояние между текущей ценой и уровнем STOP LOSS. Как только это расстояние превышает заданное в настройках трейлинг-стопа, он отправляет брокеру приказ перенести STOP LOSS на всё то же заданное расстояние от цены. Таким образом, создаётся движение (то самое скольжение) скользящего ордера. Трейлинг-стоп требует для своей работы включенного торгового терминала А что произойдет, если после установки скользящего стопа всё-таки выключить компьютер (ну или просто закрыть торговый терминал). Ничего особенного, терминал просто не будет отслеживать положение цены относительно текущего положения ордера STOP LOSS, и не будет отдавать брокеру новые приказы на его перестановку. Таким образом, ордер STOP LOSS просто останется на том же самом месте, на котором он был до выключения торгового терминала.

Стратегия выхода по скользящему стопу (2/3) Ещё одним плюсом такого выхода из позиции, является полная автоматизация процесса. То есть после того, как вы открыли позицию и установили скользящий стоп можно про неё забыть и заниматься другими делами. Скользящий стоп сам сделает всю работу и закроет позицию, когда цена развернётся на заданное в нём количество пунктов. Здесь есть только один важный нюанс. Дело в том, что если после открытия позиции вы установите только трейлинг стоп, то он в свою очередь выставит ордер стоп лосс и потащит его дальше только после того, как цена пройдёт в зону прибыли заданное расстояние. А до этого момента позиция фактически будет оставаться без защиты, и если вдруг цена решит сразу пойти в убыток, то вы рискуете потерять весь свой депозит. Выход из ситуации очень простой. После открытия позиции вы должны помимо трейлинг-стопа установить ещё и обычный ордер STOP LOSS (можно поставить его на том же расстоянии, которое будет задано в трейлинг-стопе). В этом случае если цена сразу пойдёт в убыток, то сработает изначально установленный ордер STOP LOSS. А если цена пойдёт в прибыль, то скользящий стоп просто переставит этот STOP LOSS (изначально установленный) на новый уровень и дальше потащит его вслед за ценой.

Стратегия выхода по скользящему стопу (1/3) Скользящий стоп ещё называют трейлинг-стопом. Суть этой стратегии заключается в выходе по ордеру STOP LOSS, который двигается за ценой на заданном расстоянии. Например, вы открыли длинную позицию по цене 1.5050 и установили скользящий стоп на расстоянии в 100 пунктов. Затем цена начала подниматься, когда она поднялась на 200 пунктов достигнув значения 1.5250, она подтащила STOP LOSS до уровня 1.5150 (на расстоянии 100 пунктов, как и было установлено). Теперь если цена вдруг развернётся и достигнет стопа, то вы останетесь в прибыли. А если цена пойдёт выше, то она продолжит тащить ордер STOP LOSS за собой на заданном расстоянии в 100пунктов. Если она в итоге достигнет отметки, скажем в 1.6000, а затем развернётся, то закрытие по стопу произойдёт на 1.5900, принеся вам 1.5900-1.5050=0,0850 или 850 пунктов чистой прибыли. Безусловным плюсом такой стратегии выхода является то, что стоп-лосс постоянно подтягивается в зону прибыли и чем дальше идёт цена без разворотов, тем больше прибыли вы получите в итоге, когда цена всё же развернётся и закроется по стоп-лоссу.

Стратегия выхода с фиксированными значениями ордеров (2/2) Использование такой стратегии выхода может отметать целый ряд потенциально прибыльных сделок по той простой причине, что уровни TP и SL подсказываемые трейдеру техническим анализом рынка, довольно часто оказываются в примерно равном соотношении. Часто бывают такие ситуации, когда уровень STOP LOSS просто нельзя установить ближе определённого значения, поскольку тогда его запросто сможет выбить если не волатильность цены, то её простая коррекция. Но при этом и уровень TAKE PROFIT бессмысленно отодвигать слишком далеко, поскольку цена до него может просто не дойти. Вот и получается, что если и открывать позицию, то с примерно равными значениями уровней TP и SL. С другой стороны, если не гнаться за частотой сделок и акцентировать своё внимание не на количестве, а в первую очередь на качестве, то такая стратегия выхода, безусловно, принесёт трейдеру свои плоды. Я имею ввиду, что если вы будете сознательно игнорировать все сигналы на вход в позиции, для которых технический анализ даёт уровни SL и TP в соотношении меньшим заданного и входить только позиции с соотношением TP=2…3*SL, то вы в немалой степени увеличите надёжность своей торговли. Такая стратегия будет более консервативной, менее рискованной, она будет приносить стабильную прибыль. Конечно, в заданном краткосрочном периоде её прибыльность может оказаться ниже, но в долгосрочной перспективе на первое место выступает скорее не уровень, а стабильность прибыли. В применении к данной стратегии верна поговорка: «Лучше стрелять редко, но метко».

Стратегии выхода из позиции Вход в позицию является основным вопросом, занимающим трейдера в первую очередь. Однако не менее важным моментом является вопрос о том, когда и как правильно выходить из позиции. Возможно даже, что этот второй вопрос куда важнее первого, ведь самый лучший вход при неправильном выходе может привести к убытку. И наоборот, продуманная стратегия выходов из позиции может принести прибыль даже при посредственном выборе точек входа. Над этим определённо стоит задуматься. Стратегия выхода с фиксированными значениями ордеров (1/2) Иначе можно назвать её стратегией с заданным математическим ожиданием прибыли. Таким термином я называю стратегию, при которой задаётся соотношение между устанавливаемыми уровнями STOP LOSS (SL) и TAKE PROFIT (TP). Как правило, это соотношение находится в пределах TP=2…3SL. То есть размер уровня взятия прибыли ставится в 2…3 раза больше размера ограничения убытков. Такая стратегия выхода позволяет оставаться в прибыли даже когда количество убыточных сделок превышает количество прибыльных (например, при соотношении убыточных сделок к прибыльным, равном 60%/40%, соотношение TP=3SL позволяет оставаться в прибыли).

Другие причины слива Выше мы перечислили основные причины того, что начинающие трейдеры терпят сокрушительные убытки на реальных рынках. Кроме них можно добавить ещё несколько факторов, отнюдь не способствующих стабильно-прибыльной торговле: - Неправильный выбор брокера. Выше уже упоминалось о том, что выбранный вами брокер может оказаться банальным мошенником (особенно это актуально для слаборегулируемых рынков: Форекс и рынка криптовалют). Старайтесь останавливать свой выбор только на тех брокерах, которые обладают лицензией ЦБ РФ (не каких-либо других организаций с красивыми и солидными названиями, и именно Банка России); - Неправильный выбор горизонтов инвестирования. Все знают о том, что торговля может быть краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной. Но не все начинающие отдают себе отчёт в том, что чем долгосрочнее ваша торговля (чем шире инвестиционный горизонт), тем она менее рискованна. Отнюдь не каждому подходит напряженный ритм внутридневной торговли, а возникающий при этом психологический дискомфорт имеет свойство накапливаться, приводя в итоге к ошибкам и неоправданному риску; - Неправильный выбор рынка. Многие начинающие трейдеры, что называется, срываются “с места в карьер” и едва научившись пользоваться торговым терминалом сразу же начинают торговать на таких рынках, где и опытные то трейдеры иногда боятся работать (по причине связанных с этим высоких рисков). В основном это касается таких рынков как FOREX, фьючерсного рынка, рынка криптовалют и т.п. Мой вам совет, сначала научитесь торговать акциями (без использования кредитного плеча), а уже после этого понемногу пробуйте другие рынки, выделяя на их “освоение” не более 5-10% от имеющегося в вашем распоряжении торгового капитала.

Как с этим Что в этом случае может помочь? Попробуйте потренироваться на так называемых микро-счетах. Это когда сумма депозита отображается не в привычных всем долларах, а в центах. Таким образом трейдер, как бы привыкает оперировать суммами с большими нулями, не испытывая при этом такого сильного эмоционального дискомфорта, ведь по факту рискует он суммой в сто раз меньшей. Ну и конечно (никогда не устаю об этом говорить) составьте свою торговую систему и неукоснительно следуйте её правилам. По-хорошему это надо сделать ещё на этапе подготовки на демо-счёте. Торговая система во многом призвана для того, чтобы эмоционально разгрузить трейдера. Хорошо продуманная система избавляет трейдера от большой части сомнений и терзаний при принятии того или иного решения, ведь она заранее даёт ему алгоритм действий в той или иной ситуации.